PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUROX с MACHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUROX с MACHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUROX (Mutual of America 2055 Retirement Fund) and MACHX (Mutual of America Composite Fund) are both mutual funds - MUROX is a Target Retirement Date fund managed by Mutual of America, while MACHX is a Diversified Portfolio fund managed by Mutual of America. Over the past 5 years, MUROX returned 8.51%/yr vs 9.35%/yr for MACHX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MUROX charges 0.11%/yr vs 0.54%/yr for MACHX.

Доходность

Сравнение доходности MUROX и MACHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Mutual of America Composite Fund (MACHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUROX показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у MACHX с доходностью 7.04%.

MUROX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.86%
1 год
23.67%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—

MACHX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.26%
С начала года
7.04%
6 месяцев
7.48%
1 год
20.88%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUROX и MACHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		9.54%18.33%14.65%15.94%-16.52%18.58%943.28%
MACHX
Mutual of America Composite Fund		7.04%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%919.15%

Correlation

The correlation between MUROX and MACHX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.92

The correlation between MUROX and MACHX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2055 Retirement Fund

Mutual of America Composite Fund

Часто сравнивают с MUROX:
MUROX с VOOMUROX с MSCIMUROX с MAGKXMUROX с MAAKXMUROX с MAMEXMUROX с MABDXMUROX с MACAX
Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с MAGKXMACHX с MAAKXMACHX с AVEFXMACHX с MURLXMACHX с MAMEXMACHX с MURMXMACHX с MACAX

Доходность на риск

MUROX vs. MACHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUROX
Ранг доходности на риск MUROX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUROX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUROX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUROX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUROX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUROX c MACHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Mutual of America Composite Fund (MACHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUROXMACHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.78

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.17

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.53

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.84

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

19.21

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUROX vs. MACHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUROX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MACHX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUROX и MACHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUROXMACHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.78

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.17

0.00

Просадки

Сравнение просадок MUROX и MACHX

Максимальная просадка MUROX за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки MACHX в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUROX и MACHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUROXMACHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-21.24%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-6.17%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-14.97%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-18.57%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.69%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-4.16%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.18%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MUROX и MACHX

Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Mutual of America Composite Fund (MACHX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что MUROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUROXMACHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.49%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

7.00%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

8.54%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

12.76%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

379.48%

378.85%

+0.63%

Сравнение комиссий MUROX и MACHX

MUROX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MACHX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUROX и MACHX

Дивидендная доходность MUROX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности MACHX в 10.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
MACHX
Mutual of America Composite Fund		10.98%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		7.25%7.95%6.25%2.08%10.92%3.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MUROX and MACHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MUROX has higher volatility (3.31%) compared to MACHX (2.49%). In terms of maximum drawdown, MUROX dropped -33.58% vs MACHX's -21.24%.

MACHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUROX и MACHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор