PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUROX с MACHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUROX с MACHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Mutual of America Composite Fund (MACHX).

MUROX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. MACHX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MUROX и MACHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Mutual of America Composite Fund (MACHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUROX и MACHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		-1.43%18.33%14.65%15.94%-16.52%18.58%943.28%
MACHX
Mutual of America Composite Fund		-0.97%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%919.15%

Доходность по периодам

С начала года, MUROX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у MACHX с доходностью -0.97%.

MUROX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.87%
1 год
17.68%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—

MACHX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.55%
3 года*
14.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2055 Retirement Fund

Mutual of America Composite Fund

Часто сравнивают с MUROX:
MUROX с VOOMUROX с MSCIMUROX с MACAXMUROX с MAAKXMUROX с MAGKXMUROX с MAMVXMUROX с FRHMX
Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с AVEFXMACHX с MACAXMACHX с MAMEXMACHX с MAGKXMACHX с MAAKXMACHX с MURLXMACHX с RLBGX

Сравнение комиссий MUROX и MACHX

MUROX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MACHX в 0.54%.

MACHX
Mutual of America Composite Fund
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund

Доходность на риск

MUROX vs. MACHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUROX
Ранг доходности на риск MUROX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUROX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUROX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUROX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUROX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUROX c MACHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Mutual of America Composite Fund (MACHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUROXMACHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.72

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.53

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.47

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

6.36

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUROX vs. MACHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUROX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа MACHX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUROX и MACHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUROXMACHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.72

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.17

0.00

Корреляция

Корреляция между MUROX и MACHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUROX и MACHX

Дивидендная доходность MUROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности MACHX в 11.87%

TTM20252024202320222021
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		8.06%7.95%6.25%2.08%10.92%3.20%
MACHX
Mutual of America Composite Fund		11.87%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%

Просадки

Сравнение просадок MUROX и MACHX

Максимальная просадка MUROX за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки MACHX в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUROX и MACHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUROXMACHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-21.24%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-7.49%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-18.57%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-4.38%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.27%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.27%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MUROX и MACHX

Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Mutual of America Composite Fund (MACHX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что MUROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUROXMACHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.21%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

6.60%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

11.66%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

12.78%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.25%

384.62%

+0.63%