- Эмитент
- Mutual of America
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2021 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции MUROX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MUROX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,524.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) показал доход в 10.68% с начала года и 20.68% за последние 12 месяцев.
Mutual of America 2055 Retirement Fund
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 10.68%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MUROX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.66%, а средняя месячная доходность — +11.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +841.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MUROX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 сент. 2020 г. с доходностью +907.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.47% | 1.44% | -6.08% | 7.86% | 3.21% | 0.87% | 0.00% | 10.68% | |||||
| 2025 | 4.34% | -3.57% | -1.75% | 0.21% | 4.93% | 4.03% | 1.01% | 2.82% | 2.62% | 1.09% | 0.65% | 0.93% | 18.33% |
| 2024 | 0.37% | 4.08% | 3.43% | -3.93% | 4.58% | 0.13% | 2.69% | 1.83% | 1.42% | -1.96% | 5.04% | -3.43% | 14.65% |
| 2023 | 6.40% | -2.19% | 1.44% | 1.02% | -1.40% | 5.13% | 3.01% | -2.12% | -4.17% | -4.67% | 7.99% | 5.43% | 15.94% |
| 2022 | -5.24% | -1.51% | 1.34% | -5.01% | -1.73% | -11.02% | 6.03% | -7.71% | 6.23% | 6.50% | -4.01% | -16.52% | |
| 2021 | 2.29% | 2.45% | 2.73% | 4.85% | 0.19% | 0.13% | 1.33% | 1.68% | -2.76% | 2.08% | -0.37% | 2.77% | 18.58% |
Метрики бенчмарка
Mutual of America 2055 Retirement Fund has an annualized alpha of 325.56%, beta of 1.40, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2020.
- This fund captured 80.76% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -206.34%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 325.56%
- Бета
- 1.40
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 80.76%
- Участие в снижении
- -206.34%
Комиссия
Комиссия MUROX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MUROX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUROX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.24 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 9.71 | +2.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mutual of America 2055 Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.29 | $1.28 | $0.92 | $0.28 | $1.32 | $0.51 |
Дивидендный доход | 7.27% | 7.95% | 6.25% | 2.08% | 10.92% | 3.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mutual of America 2055 Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.08 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.56 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.54 | $1.32 | |
| 2021 | $0.51 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mutual of America 2055 Retirement Fund показал максимальную просадку в 33.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.
Текущая просадка Mutual of America 2055 Retirement Fund составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.58%март 2020 г. | 1mo 2d | 6mo 6d | 7mo 8dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.84%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.72%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 29d | 3mo 18dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.77%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.36%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| MUROX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -56.78% | +23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -9.10% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -18.90% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -25.43% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.00% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -10.70% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.09% | -0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MUROX
Добавьте Mutual of America 2055 Retirement Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MUROX