Сравнение MURLX с FIRMX
MURLX (Mutual of America 2040 Retirement Fund) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MURLX charges 0.08%/yr vs 0.45%/yr for FIRMX.
Доходность
Сравнение доходности MURLX и FIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MURLX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- —
FIRMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MURLX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | 8.93% | 17.01% | 13.28% | 14.86% | -15.95% | 16.84% | 889.04% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.60% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% |
Correlation
The correlation between MURLX and FIRMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between MURLX and FIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MURLX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
MURLX
FIRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MURLX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MURLX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MURLX и FIRMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MURLX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.54% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MURLX и FIRMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MURLX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 378.21% | — | — |
Сравнение комиссий MURLX и FIRMX
MURLX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURLX и FIRMX
Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности FIRMX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.12% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | 8.03% | 8.62% | 8.02% | 3.04% | 11.39% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MURLX and FIRMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MURLX и FIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор