Сравнение MURGY с YCS
MURGY (Muenchener Rueckver Ges) is a stock, while YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Over the past 10 years, MURGY returned 15.71%/yr vs 12.25%/yr for YCS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MURGY и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MURGY показывает доходность -18.26%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции MURGY превзошли акции YCS по среднегодовой доходности: 15.71% против 12.25% соответственно.
MURGY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -16.03%
- С начала года
- -18.26%
- 6 месяцев
- -13.05%
- 1 год
- -18.20%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 15.71%
YCS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 23.63%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам MURGY и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURGY Muenchener Rueckver Ges | -18.26% | 36.01% | 23.53% | 34.32% | 14.50% | 2.58% | 4.34% | 38.79% | 4.17% | 28.67% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.54% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between MURGY and YCS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.04 |
The correlation between MURGY and YCS shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MURGY vs. YCS — Ранг доходности на риск
MURGY
YCS
Сравнение MURGY c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muenchener Rueckver Ges (MURGY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MURGY | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.37 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 4.11 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 12.84 | -14.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MURGY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 2.00 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.13 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.33 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MURGY и YCS
Максимальная просадка MURGY за все время составила -48.01%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURGY и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MURGY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.01% | -49.56% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -8.30% | -16.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -23.05% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -27.32% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.01% | -27.32% | -20.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | 0.00% | -23.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -19.92% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 2.65% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MURGY и YCS
Muenchener Rueckver Ges (MURGY) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что MURGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MURGY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 1.56% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 12.27% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 17.09% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 21.08% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 19.00% | +6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURGY и YCS
Дивидендная доходность MURGY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURGY Muenchener Rueckver Ges | 5.38% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 3.73% | 2.68% | 2.50% | 2.44% | 3.39% | 10.17% | 9.45% | 4.25% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MURGY and YCS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MURGY has higher volatility (8.84%) compared to YCS (1.56%). In terms of maximum drawdown, MURGY dropped -48.01% vs YCS's -49.56%.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MURGY и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор