Сравнение MURGY с YCS
MURGY (Muenchener Rueckver Ges) is a stock, while YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Over the past 10 years, MURGY returned 18.52%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MURGY и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MURGY показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции MURGY превзошли акции YCS по среднегодовой доходности: 18.52% против 12.99% соответственно.
MURGY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- -7.41%
- 1 год
- -8.38%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 18.52%
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам MURGY и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURGY Muenchener Rueckver Ges | -7.41% | 36.01% | 23.53% | 34.32% | 14.50% | 2.58% | 4.34% | 38.79% | 4.17% | 28.67% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between MURGY and YCS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.04 |
The correlation between MURGY and YCS shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MURGY vs. YCS — Ранг доходности на риск
MURGY
YCS
Сравнение MURGY c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muenchener Rueckver Ges (MURGY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MURGY | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.61 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 11.41 | -12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MURGY и YCS
Максимальная просадка MURGY за все время составила -48.01%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURGY и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MURGY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.01% | -49.56% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -8.30% | -16.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -23.05% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -27.32% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.01% | -27.32% | -20.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | 0.00% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -19.80% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.61% | 2.62% | +9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MURGY и YCS
Muenchener Rueckver Ges (MURGY) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что MURGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MURGY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 2.47% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | 11.85% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 16.54% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 21.09% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 18.70% | +6.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURGY и YCS
Дивидендная доходность MURGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURGY Muenchener Rueckver Ges | 4.75% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 3.73% | 2.68% | 2.50% | 2.44% | 3.39% | 10.17% | 9.45% | 4.25% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MURGY and YCS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MURGY has higher volatility (5.15%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, MURGY dropped -48.01% vs YCS's -49.56%.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MURGY и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор