Сравнение MURGY с LYG
MURGY (Muenchener Rueckver Ges) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MURGY in Insurance - Reinsurance, LYG in Banks - Regional. Over the past 10 years, MURGY returned 17.96%/yr vs 12.52%/yr for LYG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MURGY и LYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MURGY показывает доходность -14.47%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции MURGY превзошли акции LYG по среднегодовой доходности: 17.96% против 12.52% соответственно.
MURGY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -14.47%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -12.14%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.96%
LYG
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 43.08%
- 3 года*
- 47.11%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам MURGY и LYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURGY Muenchener Rueckver Ges | -14.47% | 36.01% | 23.53% | 34.32% | 14.50% | 2.58% | 4.34% | 38.79% | 4.17% | 28.67% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 11.15% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
Correlation
The correlation between MURGY and LYG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.47 |
The correlation between MURGY and LYG shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MURGY:
€1.31
LYG:
£0.45
MURGY:
7.22
LYG:
9.76
MURGY:
1.60
LYG:
4.88
MURGY:
0.73
LYG:
0.75
MURGY:
€66.89B
LYG:
£65.49B
MURGY:
€66.89B
LYG:
£65.49B
MURGY:
€9.67B
LYG:
£7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MURGY vs. LYG — Ранг доходности на риск
MURGY
LYG
Сравнение MURGY c LYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muenchener Rueckver Ges (MURGY) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MURGY | LYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.91 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 5.14 | -6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MURGY и LYG
Максимальная просадка MURGY за все время составила -48.01%, что меньше максимальной просадки LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURGY и LYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MURGY | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.01% | -94.84% | +46.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -22.72% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -22.72% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -40.19% | +10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.01% | -68.72% | +20.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.28% | -54.06% | +33.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -63.39% | +54.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 8.41% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MURGY и LYG
Текущая волатильность для Muenchener Rueckver Ges (MURGY) составляет 5.79%, в то время как у Lloyds Banking Group plc (LYG) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что MURGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MURGY | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 8.98% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 22.77% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 28.70% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 32.17% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 35.60% | -9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURGY и LYG
Дивидендная доходность MURGY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности LYG в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.47% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
MURGY Muenchener Rueckver Ges | 5.14% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 3.73% | 2.68% | 2.50% | 2.44% | 3.39% | 10.17% | 9.45% | 4.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MURGY и LYG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Muenchener Rueckver Ges и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MURGY и LYG
MURGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Muenchener Rueckver Ges сообщила о валовой прибыли в 17.39B при выручке в 17.39B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MURGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Muenchener Rueckver Ges сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 17.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
MURGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Muenchener Rueckver Ges сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 17.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
MURGY and LYG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYG has higher volatility (8.98%) compared to MURGY (5.79%). In terms of maximum drawdown, MURGY dropped -48.01% vs LYG's -94.84%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MURGY и LYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор