PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUR с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUR с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MUR (Murphy Oil Corporation) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, MUR returned 4.67%/yr vs 12.39%/yr for VT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUR и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy Oil Corporation (MUR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUR показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции MUR уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 4.67% против 12.39% соответственно.

MUR

1 день
2.40%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
7.35%
С начала года
15.69%
1 год
52.42%
3 года*
0.48%
5 лет*
15.86%
10 лет*
4.67%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUR и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUR
Murphy Oil Corporation		15.69%8.68%-26.77%1.98%68.50%121.37%-52.74%19.48%-22.09%3.41%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between MUR and VT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.48

The correlation between MUR and VT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy Oil Corporation

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с MUR:
MUR с XLEMUR с SMCIMUR с EQTMUR с CNQMUR с SPYMUR с VOOMUR с CEG
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

MUR vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUR
Ранг доходности на риск MUR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUR c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy Oil Corporation (MUR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MURVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.68

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.34

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.37

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

10.09

-4.36

MUR vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUR на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUR и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUR и VT

Максимальная просадка MUR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUR и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MURVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.11%

-50.27%

-41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.63%

-9.67%

-15.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.47%

-16.51%

-41.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.47%

-26.38%

-32.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.10%

-34.24%

-51.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-1.67%

-24.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-6.98%

-19.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.17%

2.27%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MUR и VT

Murphy Oil Corporation (MUR) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что MUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MURVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

3.93%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.18%

11.49%

+23.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.14%

13.67%

+33.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.85%

16.20%

+29.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

17.16%

+37.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUR и VT

Дивидендная доходность MUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUR
Murphy Oil Corporation		3.81%4.16%3.97%2.58%1.92%1.91%5.17%3.73%4.28%3.22%3.85%6.24%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

MUR and VT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUR has higher volatility (12.24%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, MUR dropped -92.11% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUR и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор