PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUR с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUR с VT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MUR (Murphy Oil Corporation) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, MUR returned 5.09%/yr vs 12.96%/yr for VT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUR и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy Oil Corporation (MUR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUR показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции MUR уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 5.09% против 12.96% соответственно.

MUR

1 день
-2.33%
1 месяц
-7.42%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.02%
1 год
61.04%
3 года*
1.75%
5 лет*
10.35%
10 лет*
5.09%

VT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.48%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.01%
1 год
24.09%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUR и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUR
Murphy Oil Corporation		14.75%8.68%-26.77%1.98%68.50%121.37%-52.74%19.48%-22.09%3.41%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.01%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between MUR and VT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.49

The correlation between MUR and VT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy Oil Corporation

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с MUR:
MUR с SMCIMUR с XLEMUR с EQTMUR с CNQMUR с VOOMUR с SPYMUR с CEG
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

MUR vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUR
Ранг доходности на риск MUR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUR c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy Oil Corporation (MUR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MURVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.79

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.48

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.50

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

10.81

-2.92

MUR vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUR и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUR и VT

Максимальная просадка MUR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUR и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MURVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.11%

-50.27%

-41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-9.67%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.47%

-16.51%

-41.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.47%

-26.38%

-32.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.10%

-34.24%

-51.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.64%

-2.84%

-23.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-7.00%

-19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

2.23%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MUR и VT

Murphy Oil Corporation (MUR) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что MUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MURVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.94%

5.65%

+8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.79%

11.29%

+24.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.81%

13.56%

+34.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.06%

16.19%

+29.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.32%

17.20%

+38.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUR и VT

Дивидендная доходность MUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUR
Murphy Oil Corporation		3.84%4.16%3.97%2.58%1.92%1.91%5.17%3.73%4.28%3.22%3.85%6.24%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

MUR and VT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUR has higher volatility (13.94%) compared to VT (5.65%). In terms of maximum drawdown, MUR dropped -92.11% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUR и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор