Сравнение MUNI с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
MUNI и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MUNI и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUNI и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 4.76% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и ZTAX
MUNI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
MUNI vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
MUNI
ZTAX
Сравнение MUNI c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.21 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.49 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.52 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 1.39 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.21 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.22 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между MUNI и ZTAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и ZTAX
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и ZTAX
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUNI | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -15.33% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -10.47% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -5.92% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -6.87% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.92% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и ZTAX
Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) составляет 1.07%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUNI | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 9.47% | -8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 24.05% | -22.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 25.93% | -22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 27.25% | -23.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 27.25% | -23.40% |