Сравнение MULL с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
MULL и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 28.07% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и TERG
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
MULL vs. TERG — Ранг доходности на риск
MULL
TERG
Сравнение MULL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 13.84 | -11.92 |
Корреляция
Корреляция между MULL и TERG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и TERG
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и TERG
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -39.32% | -32.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -22.98% | -16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -9.92% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 124.92% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 124.92% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 124.92% | +5.14% |