Сравнение MULL с PTIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).
MULL и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и PTIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | 50.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и PTIR
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.15%.
Доходность на риск
MULL vs. PTIR — Ранг доходности на риск
MULL
PTIR
Сравнение MULL c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | 0.82 | +5.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.70 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | 1.43 | +15.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | 3.12 | +43.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | 0.82 | +5.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 2.65 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между MULL и PTIR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и PTIR
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности PTIR в 9.46%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и PTIR
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, примерно равная максимальной просадке PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и PTIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -69.10% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -66.10% | +13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -57.67% | +18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -23.67% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 30.36% | -11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и PTIR
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) с волатильностью 29.08%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 29.08% | +18.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 76.07% | +23.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 115.08% | +15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 130.96% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 130.96% | -0.90% |