Сравнение MULL с MSFL
MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MULL returned 2860.10% vs -27.73% for MSFL. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MULL charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.
Доходность
Сравнение доходности MULL и MSFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 438.52%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -10.95%.
MULL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -26.43%
- 6 месяцев
- 226.66%
- С начала года
- 438.52%
- 1 год
- 2,860.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 491.36%
MSFL
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 53.42%
- 6 месяцев
- 24.41%
- С начала года
- -10.95%
- 1 год
- -27.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.44M | $34.15M | $35.32M | |
| $185.42M | $204.20M | $267.95M |
Сравнение доходности по годам MULL и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 438.52% | 558.51% | -39.23% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -10.95% | 16.99% | 0.30% |
Correlation
The correlation between MULL and MSFL is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.19 |
The correlation between MULL and MSFL shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MULL и MSFL
Секторы
MULL
MSFL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MULL
MSFL
Сырьевые материалы
MULL
-
MSFL
-
Коммуникационные услуги
MULL
-
MSFL
-
Потребительский циклический сектор
MULL
-
MSFL
-
Потребительский защитный сектор
MULL
-
MSFL
-
Энергетика
MULL
-
MSFL
-
Финансовые услуги
MULL
-
MSFL
-
Здравоохранение
MULL
-
MSFL
-
Промышленность
MULL
-
MSFL
-
Недвижимость
MULL
-
MSFL
-
Коммунальные услуги
MULL
-
MSFL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULL vs. MSFL — Ранг доходности на риск
MULL
MSFL
Сравнение MULL c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULL | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.96 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.55 | -0.45 | +43.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 134.47 | -0.74 | +135.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULL и MSFL
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки MSFL в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и MSFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULL | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -62.08% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.16% | -62.08% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.99% | -30.61% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -23.71% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.53% | 37.35% | -15.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и MSFL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 62.34% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 30.74%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULL | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.34% | 30.74% | +31.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 134.77% | 51.82% | +82.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 162.60% | 63.39% | +99.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.60% | 54.61% | +94.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.60% | 54.61% | +94.99% |
Сравнение комиссий MULL и MSFL
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и MSFL
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
MULL and MSFL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (62.34%) compared to MSFL (30.74%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs MSFL's -62.08%.
On 1-year performance, MULL leads with 2860.10% vs -27.73% for MSFL. On fees, MSFL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 30.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2860.10% return vs -27.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for MSFL.
Their fees differ too: 1.50% for MULL and 1.15% for MSFL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MULL и MSFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор