Сравнение MULL с MSFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).
MULL и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и MSFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | -2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -44.17%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и MSFL
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFL в 1.15%.
Доходность на риск
MULL vs. MSFL — Ранг доходности на риск
MULL
MSFL
Сравнение MULL c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | -0.34 | +6.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | -0.16 | +3.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.98 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | -0.25 | +16.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | -0.62 | +47.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | -0.34 | +6.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | -0.47 | +2.39 |
Корреляция
Корреляция между MULL и MSFL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и MSFL
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и MSFL
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и MSFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -59.39% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -59.39% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -56.49% | +17.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -19.49% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 23.86% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и MSFL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 12.60%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 12.60% | +35.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 39.11% | +60.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 52.79% | +78.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 47.86% | +82.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 47.86% | +82.20% |