Сравнение MULL с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
MULL и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | -3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и IFED
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
MULL vs. IFED — Ранг доходности на риск
MULL
IFED
Сравнение MULL c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | 0.28 | +6.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 0.51 | +3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.07 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | 0.38 | +16.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | 1.18 | +45.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | 0.28 | +6.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.58 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между MULL и IFED составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и IFED
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и IFED
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -22.36% | -49.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -14.65% | -38.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -12.41% | -26.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -5.71% | -16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 4.70% | +14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и IFED
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 4.93% | +42.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 10.82% | +88.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 18.80% | +112.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 19.71% | +110.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 19.71% | +110.35% |