PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MULL с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MULL и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MULL и ARMG


2026 (YTD)2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%401.87%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
78.95%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.


MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Сравнение комиссий MULL и ARMG

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.


Доходность на риск

MULL vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MULLARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.53

0.29

+6.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

1.34

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.17

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.69

0.51

+16.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.83

0.92

+45.91

MULL vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 6.53, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MULLARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53

0.29

+6.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

-0.22

+2.13

Корреляция

Корреляция между MULL и ARMG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и ARMG

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности ARMG в 2.72%


Просадки

Сравнение просадок MULL и ARMG

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и ARMG.


Загрузка...

Показатели просадок


MULLARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-80.28%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-68.13%

+15.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-57.60%

+18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-56.38%

+34.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

37.78%

-18.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и ARMG

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) с волатильностью 45.35%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MULLARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.87%

45.35%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.70%

76.96%

+22.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.90%

117.71%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.06%

123.23%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.06%

123.23%

+6.83%