Сравнение MULL с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
MULL и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 401.87% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и ARMG
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
MULL vs. ARMG — Ранг доходности на риск
MULL
ARMG
Сравнение MULL c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | 0.29 | +6.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.34 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.17 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | 0.51 | +16.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | 0.92 | +45.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | 0.29 | +6.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | -0.22 | +2.13 |
Корреляция
Корреляция между MULL и ARMG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и ARMG
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и ARMG
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -80.28% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -68.13% | +15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -57.60% | +18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -56.38% | +34.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 37.78% | -18.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и ARMG
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) с волатильностью 45.35%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 45.35% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 76.96% | +22.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 117.71% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 123.23% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 123.23% | +6.83% |