PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MULL с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MULL с ARMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MULL returned 5016.23% vs 443.95% for ARMG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MULL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.

Доходность

Сравнение доходности MULL и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 774.91%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.

MULL

1 день
-15.62%
1 месяц
119.20%
С начала года
774.91%
6 месяцев
1,229.17%
1 год
5,016.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMG

1 день
-9.19%
1 месяц
211.14%
С начала года
841.05%
6 месяцев
460.44%
1 год
443.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MULL и ARMG

2026 (YTD)2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		774.91%401.87%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		841.05%-61.80%

Correlation

The correlation between MULL and ARMG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с TQQQ
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с DFNG.LARMG с NVDLARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с PLTGARMG с ADBGARMG с NBIG

Доходность на риск

MULL vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MULLARMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
38.21
3.43

+34.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
3.45

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.43

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

96.00

6.57

+89.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

321.55

11.59

+309.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MULL vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 38.21, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MULLARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.21

3.43

+34.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.53

1.10

+5.42

Просадки

Сравнение просадок MULL и ARMG

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и ARMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MULLARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-80.28%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-68.13%

+15.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-9.19%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.61%

-52.91%

+32.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

38.55%

-22.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и ARMG

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) составляет 57.59%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 66.47%. Это указывает на то, что MULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MULLARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.59%

66.47%

-8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.25%

104.49%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.41%

130.67%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.72%

138.36%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.72%

138.36%

-1.64%

Сравнение комиссий MULL и ARMG

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и ARMG

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ARMG в 0.52%

ПозицияTTM2025
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		0.52%4.86%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%

Часто задаваемые вопросы

MULL and ARMG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARMG has higher volatility (66.47%) compared to MULL (57.59%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs ARMG's -80.28%.

On 1-year performance, MULL leads with 5016.23% vs 443.95% for ARMG. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MULL has been the lower-risk option at 57.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 5016.23% return vs 443.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

ARMG has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 0.75% for ARMG.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (38.21 vs 3.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MULL и ARMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор