Сравнение MUIIX с TMPFX
MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) and TMPFX (Tactical Multi-Purpose Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, MUIIX returned 3.25%/yr vs 2.67%/yr for TMPFX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MUIIX charges 0.35%/yr vs 1.14%/yr for TMPFX.
Доходность
Сравнение доходности MUIIX и TMPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUIIX показывает доходность 1.57%, а TMPFX немного ниже – 1.52%.
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
TMPFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUIIX и TMPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 1.57% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
TMPFX Tactical Multi-Purpose Fund | 1.52% | 3.71% | 4.26% | 3.90% | 0.51% | -0.91% | -0.60% |
Correlation
The correlation between MUIIX and TMPFX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUIIX vs. TMPFX — Ранг доходности на риск
MUIIX
TMPFX
Сравнение MUIIX c TMPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUIIX | TMPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 14.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 126.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUIIX | TMPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 6.81 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.05 | 1.15 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.81 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок MUIIX и TMPFX
Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки TMPFX в -3.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и TMPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUIIX | TMPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.20% | -3.52% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.20% | -3.52% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | -3.52% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.65% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.00% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIIX и TMPFX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUIIX | TMPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.16% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 0.39% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 0.56% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 2.33% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 1.81% | -0.37% |
Сравнение комиссий MUIIX и TMPFX
MUIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TMPFX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIIX и TMPFX
Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности TMPFX в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 4.03% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% |
TMPFX Tactical Multi-Purpose Fund | 3.75% | 3.81% | 4.15% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUIIX and TMPFX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUIIX has higher volatility (0.35%) compared to TMPFX (0.16%). In terms of maximum drawdown, MUIIX dropped -1.20% vs TMPFX's -3.52%.
TMPFX currently has the higher Sharpe Ratio (6.81 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUIIX и TMPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор