PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUIIX с GIYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUIIX и GIYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIIX и GIYIX


2026 (YTD)202520242023202220212020
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund
0.42%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, MUIIX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у GIYIX с доходностью 0.42%.


MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*

GIYIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.28%
3 года*
5.81%
5 лет*
3.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Сравнение комиссий MUIIX и GIYIX

MUIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GIYIX в 0.34%.


Доходность на риск

MUIIX vs. GIYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIIX c GIYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUIIXGIYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

3.28

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.58

9.63

+8.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.29

3.00

+6.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.24

11.76

+30.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

89.61

55.43

+34.18

MUIIX vs. GIYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIIX на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIYIX равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIIX и GIYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUIIXGIYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

3.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

2.46

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

2.16

-0.34

Корреляция

Корреляция между MUIIX и GIYIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIIX и GIYIX

Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности GIYIX в 3.99%


TTM20252024202320222021202020192018
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund
3.99%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%

Просадки

Сравнение просадок MUIIX и GIYIX

Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки GIYIX в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и GIYIX.


Загрузка...

Показатели просадок


MUIIXGIYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.20%

-3.50%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.40%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

-3.15%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.30%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.36%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.08%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIIX и GIYIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.10%, в то время как у Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUIIXGIYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.22%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

1.03%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

1.44%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

1.49%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.44%

1.43%

+0.01%