PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUIIX с CPOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUIIX с CPOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).

MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MUIIX и CPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIIX и CPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-13.73%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%131.54%

Доходность по периодам

С начала года, MUIIX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -13.73%.

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—

CPOAX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-13.73%
6 месяцев
-22.63%
1 год
12.41%
3 года*
24.44%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Morgan Stanley Insight A

Часто сравнивают с MUIIX:
MUIIX с OOSPMUIIX с CDXMUIIX с CSHIMUIIX с PSDSXMUIIX с FAUDXMUIIX с BUBSXMUIIX с NUSIX
Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с IWM

Сравнение комиссий MUIIX и CPOAX

MUIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.

CPOAX
Morgan Stanley Insight A
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Доходность на риск

MUIIX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIIX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUIIXCPOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.24

0.43

+2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.83

0.86

+15.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.51

1.11

+7.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.24

0.45

+41.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

88.82

1.15

+87.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIIX vs. CPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIIX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа CPOAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIIX и CPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUIIXCPOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

0.43

+2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

-0.10

+2.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.33

+1.50

Корреляция

Корреляция между MUIIX и CPOAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIIX и CPOAX

Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%

Просадки

Сравнение просадок MUIIX и CPOAX

Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и CPOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUIIXCPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.20%

-84.57%

+83.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-28.37%

+28.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

-70.73%

+69.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-31.61%

+31.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-39.31%

+39.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

11.09%

-11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIIX и CPOAX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.10%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUIIXCPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

10.10%

-10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

22.93%

-22.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

33.54%

-32.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

39.87%

-38.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.44%

33.91%

-32.47%