PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUIGX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUIGX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

MUIGX управляется Nationwide. Фонд был запущен 14 февр. 1961 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности MUIGX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIGX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund		-4.63%17.35%22.33%24.28%-21.86%30.48%19.17%47.45%-0.65%27.24%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, MUIGX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции MUIGX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.88% против 10.68% соответственно.

MUIGX

1 день
2.81%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.89%
1 год
16.24%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.28%
10 лет*
14.88%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с MUIGX:
MUIGX с DGAGXMUIGX с GIIAXMUIGX с GMXAXMUIGX с NDMAXMUIGX с NWHVXMUIGX с NWHQXMUIGX с GBIAX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий MUIGX и MUHLX

MUIGX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

Доходность на риск

MUIGX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIGX
Ранг доходности на риск MUIGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIGX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUIGXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.42

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.97

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.37

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

8.57

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIGX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIGX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIGX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUIGXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.42

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между MUIGX и MUHLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIGX и MUHLX

Дивидендная доходность MUIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund		5.18%4.96%4.60%1.41%1.15%7.64%2.77%14.46%48.57%10.32%5.60%4.96%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок MUIGX и MUHLX

Максимальная просадка MUIGX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIGX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUIGXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.10%

-62.05%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.23%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-18.63%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-40.85%

+8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-5.65%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-10.81%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.83%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIGX и MUHLX

Текущая волатильность для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) составляет 5.25%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что MUIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUIGXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.01%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

12.06%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

16.85%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

14.77%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

17.04%

+1.43%