PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUHLX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUHLX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUHLX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, MUHLX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции MUHLX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 10.68% против 16.91% соответственно.

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muhlenkamp Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий MUHLX и VPMAX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MUHLX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUHLX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUHLXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.78

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.30

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

3.76

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

16.16

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUHLX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUHLXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.62

-0.11

Корреляция

Корреляция между MUHLX и VPMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и VPMAX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и VPMAX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUHLXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-48.32%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-13.75%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-25.21%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

-32.65%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-8.80%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-6.61%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.20%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и VPMAX

Текущая волатильность для Muhlenkamp Fund (MUHLX) составляет 6.01%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUHLXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.72%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

22.09%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

28.98%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

20.17%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

20.11%

-3.07%