PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUHLX с PTEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUHLX с PTEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX).

MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и PTEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUHLX и PTEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		-2.96%16.65%39.29%26.67%-16.52%29.12%11.22%33.36%-7.50%23.38%

Доходность по периодам

С начала года, MUHLX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у PTEZX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции MUHLX уступали акциям PTEZX по среднегодовой доходности: 10.68% против 14.79% соответственно.

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%

PTEZX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.02%
1 год
20.21%
3 года*
23.28%
5 лет*
14.31%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muhlenkamp Fund

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX
Часто сравнивают с PTEZX:
PTEZX с PRCOXPTEZX с SWANXPTEZX с SCHXPTEZX с SWPPXPTEZX с PDBZXPTEZX с PBHAXPTEZX с PBSMX

Сравнение комиссий MUHLX и PTEZX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PTEZX в 0.49%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

MUHLX vs. PTEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PTEZX
Ранг доходности на риск PTEZX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEZX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUHLX c PTEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUHLXPTEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.09

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.64

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.67

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

8.13

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUHLX vs. PTEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа PTEZX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и PTEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUHLXPTEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.09

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.12

Корреляция

Корреляция между MUHLX и PTEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и PTEZX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности PTEZX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		11.86%11.51%20.91%3.55%2.72%16.00%2.38%6.76%23.24%15.58%5.37%5.92%

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и PTEZX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки PTEZX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и PTEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUHLXPTEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-55.81%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.69%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-26.20%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

-36.19%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-5.87%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-11.73%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.61%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и PTEZX

Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUHLXPTEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.53%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

9.94%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

19.04%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

19.97%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.86%

-2.82%