PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUHLX с PDIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUHLX с PDIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX).

MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и PDIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUHLX и PDIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		3.17%13.45%9.10%1.08%-2.58%17.04%14.51%28.11%-12.69%22.45%

Доходность по периодам

С начала года, MUHLX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у PDIAX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции MUHLX превзошли акции PDIAX по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.74% соответственно.

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%

PDIAX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.83%
1 год
13.79%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muhlenkamp Fund

Virtus KAR Equity Income Fund

Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX
Часто сравнивают с PDIAX:
PDIAX с SEBLXPDIAX с STCIXPDIAX с PSTAXPDIAX с FEQHXPDIAX с FGJEXPDIAX с MERFXPDIAX с GQEIX

Сравнение комиссий MUHLX и PDIAX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии PDIAX в 1.20%.

PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund
MUHLX
Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

MUHLX vs. PDIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PDIAX
Ранг доходности на риск PDIAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUHLX c PDIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUHLXPDIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.08

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.61

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.56

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

8.02

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUHLX vs. PDIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа PDIAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и PDIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUHLXPDIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.50

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между MUHLX и PDIAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и PDIAX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности PDIAX в 6.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		6.68%6.52%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.20%15.53%3.60%19.74%

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и PDIAX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки PDIAX в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и PDIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUHLXPDIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-53.27%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-9.70%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-16.21%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

-35.26%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-4.32%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-8.42%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.89%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и PDIAX

Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUHLXPDIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

3.98%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

6.72%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

13.11%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

13.00%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.92%

+0.12%