PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUHLX с FISPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUHLX с FISPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MUHLX (Muhlenkamp Fund) and FISPX (Federated Hermes Max Cap Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MUHLX returned 11.04%/yr vs 15.46%/yr for FISPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MUHLX charges 1.14%/yr vs 0.37%/yr for FISPX.

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и FISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUHLX показывает доходность 9.77%, а FISPX немного ниже – 9.68%. За последние 10 лет акции MUHLX уступали акциям FISPX по среднегодовой доходности: 11.04% против 15.46% соответственно.

MUHLX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.96%
С начала года
9.77%
6 месяцев
7.38%
1 год
19.90%
3 года*
13.19%
5 лет*
11.15%
10 лет*
11.04%

FISPX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
8.66%
1 год
25.31%
3 года*
21.15%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUHLX и FISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.77%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		9.68%17.57%24.47%26.27%-18.87%28.57%18.27%30.73%-4.68%21.61%

Correlation

The correlation between MUHLX and FISPX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1990 г.

0.83

Over the past year, the correlation between MUHLX and FISPX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muhlenkamp Fund

Federated Hermes Max Cap Index Fund

Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с FMILXMUHLX с ITOTMUHLX с TANDXMUHLX с POGSXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPX
Часто сравнивают с FISPX:
FISPX с PBQAXFISPX с DFEQXFISPX с FUQIXFISPX с LCTRXFISPX с JENSXFISPX с JENHXFISPX с APDSX

Доходность на риск

MUHLX vs. FISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FISPX
Ранг доходности на риск FISPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUHLX c FISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUHLXFISPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.36

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.21

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.34

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

14.55

-7.53

MUHLX vs. FISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FISPX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и FISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и FISPX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки FISPX в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и FISPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUHLXFISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-54.64%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.77%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-24.78%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-25.02%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

-33.80%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-1.83%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-8.97%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.94%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и FISPX

Текущая волатильность для Muhlenkamp Fund (MUHLX) составляет 4.26%, в то время как у Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUHLXFISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.66%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

9.98%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

12.42%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

21.25%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

20.23%

-3.15%

Сравнение комиссий MUHLX и FISPX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FISPX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и FISPX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности FISPX в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		7.33%8.03%12.57%22.88%16.35%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.04%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Часто задаваемые вопросы

MUHLX and FISPX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISPX has higher volatility (4.66%) compared to MUHLX (4.26%). In terms of maximum drawdown, MUHLX dropped -62.05% vs FISPX's -54.64%.

FISPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUHLX и FISPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор