Сравнение MUD с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
MUD и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MUD и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -31.42% | -78.75% | 19.12% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -31.42%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%.
MUD
- 1 день
- -9.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -31.42%
- 6 месяцев
- -60.02%
- 1 год
- -83.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUD и SPXS
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
MUD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
MUD
SPXS
Сравнение MUD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | -0.77 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | -0.97 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.66 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.76 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | -0.77 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | -0.81 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MUD и SPXS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SPXS
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 8.59% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок MUD и SPXS
Максимальная просадка MUD за все время составила -89.63%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -100.00% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.63% | -65.10% | -24.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.37% | -100.00% | +12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.43% | -96.27% | +50.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.87% | 55.82% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SPXS
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 23.39% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.39% | 16.19% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.20% | 28.36% | +21.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.58% | 54.64% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.02% | 50.41% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.02% | 53.49% | +10.53% |