PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUD с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUD с SPUU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). MUD is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, MUD returned -92.03% vs 38.38% for SPUU. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности MUD и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%.

MUD

1 день
5.43%
1 месяц
9.58%
6 месяцев
-73.23%
С начала года
-77.77%
1 год
-92.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и SPUU

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-77.77%-78.75%19.12%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		18.22%26.55%2.07%

Correlation

The correlation between MUD and SPUU is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.55

The correlation between MUD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с MUD:
MUD с SOXLMUD с CARDMUD с MSFDMUD с SEFMUD с EFZMUD с MSTZMUD с FLYD
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM

Доходность на риск

MUD vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUDSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.53

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.52
2.06

-5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.62

1.27

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.12

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

8.78

-10.12

MUD vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUD и SPUU

Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.03%

-59.35%

-37.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.76%

-18.19%

-76.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.91%

-2.59%

-93.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.24%

-9.45%

-43.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.49%

4.38%

+64.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и SPUU

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.07%

6.85%

+25.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.44%

20.13%

+45.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.59%

25.27%

+51.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.50%

33.69%

+37.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.50%

35.75%

+35.75%

Сравнение комиссий MUD и SPUU

MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и SPUU

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		11.01%9.21%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

MUD and SPUU have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (32.07%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, SPUU leads with 38.38% vs -92.03% for MUD. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 38.38% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.

MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 1.33% for SPUU.

MUD is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор