PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUD с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUD и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUD и SPUU


2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
-31.42%-78.75%19.12%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
-8.72%26.55%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -31.42%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.


MUD

1 день
-9.14%
1 месяц
5.96%
С начала года
-31.42%
6 месяцев
-60.02%
1 год
-83.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий MUD и SPUU

MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Доходность на риск

MUD vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUDSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.27

0.78

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-3.06

1.29

-4.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.66

1.19

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.25

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

5.36

-6.63

MUD vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUDSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.27

0.78

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.09

0.56

-1.65

Корреляция

Корреляция между MUD и SPUU составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и SPUU

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности SPUU в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
8.59%9.21%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок MUD и SPUU

Максимальная просадка MUD за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SPUU.


Загрузка...

Показатели просадок


MUDSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.63%

-59.35%

-30.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.63%

-23.10%

-66.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.37%

-12.15%

-75.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.43%

-9.62%

-35.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.87%

5.41%

+60.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и SPUU

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 23.39% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUDSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.39%

10.73%

+12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.20%

19.20%

+31.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.58%

36.23%

+29.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.02%

33.47%

+30.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.02%

35.72%

+28.30%