Сравнение MUD с PLTZ
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. MUD charges 0.97%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности MUD и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 4.28%.
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -66.82% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
Correlation
The correlation between MUD and PLTZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
MUD
PLTZ
Сравнение MUD c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | -0.62 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и PLTZ
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки PLTZ в -70.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -70.28% | -25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -62.87% | -33.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -52.02% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.98% | 101.99% | -36.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 101.99% | -34.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 101.99% | -34.94% |
Сравнение комиссий MUD и PLTZ
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и PLTZ
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and PLTZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.29% for PLTZ.
Подберите оптимальное распределение для MUD и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор