Сравнение MUD с FTXL
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. MUD is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past year, MUD returned -92.03% vs 132.46% for FTXL. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности MUD и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 56.21%
- С начала года
- 77.15%
- 1 год
- 132.46%
- 3 года*
- 46.59%
- 5 лет*
- 30.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -77.77% | -78.75% | 19.12% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 77.15% | 48.94% | -7.64% |
Correlation
The correlation between MUD and FTXL is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between MUD and FTXL has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. FTXL — Ранг доходности на риск
MUD
FTXL
Сравнение MUD c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 1.43 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 5.86 | -6.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 23.95 | -25.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и FTXL
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -43.87% | -53.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -22.76% | -72.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -22.76% | -73.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -10.55% | -42.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 5.55% | +62.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и FTXL
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 20.87%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | 20.87% | +11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 37.93% | +27.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.59% | 44.00% | +32.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.50% | 37.77% | +33.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.50% | 35.06% | +36.44% |
Сравнение комиссий MUD и FTXL
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и FTXL
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности FTXL в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and FTXL have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (32.07%) compared to FTXL (20.87%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs FTXL's -43.87%.
On 1-year performance, FTXL leads with 132.46% vs -92.03% for MUD. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXL has been the lower-risk option at 20.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 132.46% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 0.11% for FTXL.
MUD is categorized as Inverse Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.60% for FTXL.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор