PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUD с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUD и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 115.70%.


MUD

1 день
-1.42%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-79.58%
6 месяцев
-83.74%
1 год
-93.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTXL

1 день
2.21%
1 месяц
30.59%
С начала года
115.70%
6 месяцев
113.17%
1 год
225.15%
3 года*
61.52%
5 лет*
34.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и FTXL


2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
-79.58%-78.75%19.12%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
115.70%48.94%-7.59%

Correlation

The correlation between MUD and FTXL is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.76

The correlation between MUD and FTXL has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MU Bear 1X Shares

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Доходность на риск

MUD vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 11
Ранг коэф-та Мартина

FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUDFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-10.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.53

1.78

-1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

15.62

-16.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

58.28

-59.80

MUD vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUDFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

6.33

-7.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.25

0.94

-2.19

Просадки

Сравнение просадок MUD и FTXL

Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и FTXL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUDFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-43.87%

-52.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.56%

-14.51%

-79.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

0.00%

-96.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.32%

-10.56%

-39.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.84%

3.88%

+57.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и FTXL

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 14.28%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUDFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.94%

14.28%

+17.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.32%

28.98%

+27.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.98%

35.94%

+30.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.05%

36.02%

+31.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.05%

34.25%

+32.80%

Сравнение комиссий MUD и FTXL

MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и FTXL

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что больше доходности FTXL в 0.12%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.12%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
28.85%9.21%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MUD and FTXL have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (31.94%) compared to FTXL (14.28%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs FTXL's -43.87%.

On 1-year performance, FTXL leads with 225.15% vs -93.62% for MUD. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXL has been the lower-risk option at 14.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 225.15% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.

MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 0.12% for FTXL.

MUD is categorized as Inverse Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор