Сравнение MUD с AXTI
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AXTI (AXT, Inc.) is a stock. Over the past year, MUD returned -92.46% vs 3372.28% for AXTI. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MUD и AXTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -80.74%, что значительно ниже, чем у AXTI с доходностью 328.99%.
MUD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -37.29%
- С начала года
- -80.74%
- 6 месяцев
- -80.67%
- 1 год
- -92.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXTI
- 1 день
- -9.97%
- 1 месяц
- -50.20%
- С начала года
- 328.99%
- 6 месяцев
- 367.29%
- 1 год
- 3,372.28%
- 3 года*
- 177.56%
- 5 лет*
- 45.03%
- 10 лет*
- 36.17%
Сравнение доходности по годам MUD и AXTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -80.74% | -78.75% | 19.12% |
AXTI AXT, Inc. | 328.99% | 653.46% | -13.20% |
Correlation
The correlation between MUD and AXTI is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. AXTI — Ранг доходности на риск
MUD
AXTI
Сравнение MUD c AXTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и AXT, Inc. (AXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | AXTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -25.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.58 | 1.71 | -1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 68.17 | -69.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 228.27 | -229.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и AXTI
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке AXTI в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и AXTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -98.57% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.52% | -50.20% | -44.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.45% | -50.20% | -46.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -82.23% | +30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.56% | 14.96% | +49.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и AXTI
Текущая волатильность для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) составляет 38.32%, в то время как у AXT, Inc. (AXTI) волатильность равна 43.62%. Это указывает на то, что MUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.32% | 43.62% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.87% | 116.24% | -54.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.59% | 139.81% | -67.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.99% | 97.04% | -27.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.99% | 83.25% | -13.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и AXTI
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, тогда как AXTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 12.71% | 9.21% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and AXTI have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTI has higher volatility (43.62%) compared to MUD (38.32%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.89% vs AXTI's -98.57%.
AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (24.50 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и AXTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор