Сравнение MUD с AXTI
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AXTI (AXT, Inc.) is a stock. Over the past year, MUD returned -93.62% vs 6085.51% for AXTI. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MUD и AXTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у AXTI с доходностью 552.60%.
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXTI
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 552.60%
- 6 месяцев
- 829.44%
- 1 год
- 6,085.51%
- 3 года*
- 212.99%
- 5 лет*
- 58.76%
- 10 лет*
- 40.50%
Сравнение доходности по годам MUD и AXTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -78.75% | 19.12% |
AXTI AXT, Inc. | 552.60% | 653.46% | -18.42% |
Correlation
The correlation between MUD and AXTI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. AXTI — Ранг доходности на риск
MUD
AXTI
Сравнение MUD c AXTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и AXT, Inc. (AXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | AXTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -47.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 1.87 | -1.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 160.12 | -161.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 490.82 | -492.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 45.71 | -47.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | 0.11 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и AXTI
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке AXTI в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и AXTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -98.57% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.56% | -38.65% | -54.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -24.23% | -72.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -82.33% | +32.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 12.58% | +49.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и AXTI
Текущая волатильность для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) составляет 31.94%, в то время как у AXT, Inc. (AXTI) волатильность равна 37.30%. Это указывает на то, что MUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 37.30% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.32% | 112.04% | -55.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.98% | 135.60% | -69.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 95.88% | -28.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 82.31% | -15.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и AXTI
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, тогда как AXTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and AXTI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTI has higher volatility (37.30%) compared to MUD (31.94%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs AXTI's -98.57%.
AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (45.71 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и AXTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор