PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUD с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUD с AIS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -92.46% vs 190.94% for AIS. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности MUD и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -80.74%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.52%.

MUD

1 день
0.73%
1 месяц
-37.29%
С начала года
-80.74%
6 месяцев
-80.67%
1 год
-92.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-0.40%
1 месяц
12.41%
С начала года
112.52%
6 месяцев
111.68%
1 год
190.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и AIS

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-80.74%-78.75%12.49%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.52%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between MUD and AIS is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

-0.76

The correlation between MUD and AIS has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с MUD:
MUD с SOXLMUD с SEFMUD с MSFDMUD с CARDMUD с FLYDMUD с MSTZMUD с EFZ
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

MUD vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUDAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
4.64

-5.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.79
4.32

-8.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.58

1.62

-1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

12.13

-13.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

36.93

-38.37

MUD vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 4.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUD и AIS

Максимальная просадка MUD за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-32.78%

-64.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.52%

-15.84%

-78.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.45%

-9.21%

-87.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.71%

-5.49%

-46.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.56%

5.19%

+59.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и AIS

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 38.32% по сравнению с VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) с волатильностью 23.81%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.32%

23.81%

+14.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.87%

36.23%

+25.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.59%

41.62%

+30.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.99%

41.04%

+28.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.99%

41.04%

+28.95%

Сравнение комиссий MUD и AIS

MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и AIS

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		12.71%9.21%0.47%

Часто задаваемые вопросы

MUD and AIS have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (38.32%) compared to AIS (23.81%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.89% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 190.94% vs -92.46% for MUD. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIS has been the lower-risk option at 23.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 190.94% return vs -92.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.

MUD has the higher dividend yield at 12.71%, compared with 0.00% for AIS.

MUD is categorized as Inverse Equities, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and VistaShares. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.64 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор