Сравнение MUD с AIS
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -93.62% vs 226.72% for AIS. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности MUD и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 118.61%.
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 35.87%
- С начала года
- 118.61%
- 6 месяцев
- 122.65%
- 1 год
- 226.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -78.75% | 14.01% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 118.61% | 58.35% | -4.92% |
Correlation
The correlation between MUD and AIS is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | -0.74 |
The correlation between MUD and AIS has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. AIS — Ранг доходности на риск
MUD
AIS
Сравнение MUD c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 1.80 | -1.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 14.41 | -15.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 47.43 | -48.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 6.34 | -7.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | 3.24 | -4.49 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и AIS
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -32.78% | -63.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.56% | -15.84% | -77.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | 0.00% | -96.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -5.45% | -44.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 4.80% | +57.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и AIS
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) с волатильностью 16.12%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 16.12% | +15.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.32% | 29.95% | +26.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.98% | 36.00% | +29.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 38.04% | +29.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 38.04% | +29.01% |
Сравнение комиссий MUD и AIS
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и AIS
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and AIS have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (31.94%) compared to AIS (16.12%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs AIS's -32.78%.
On 1-year performance, AIS leads with 226.72% vs -93.62% for MUD. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIS has been the lower-risk option at 16.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 226.72% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 0.00% for AIS.
MUD is categorized as Inverse Equities, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and VistaShares. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.75% for AIS.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор