PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUD с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUD с AIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -92.03% vs 138.90% for AIS. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности MUD и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.

MUD

1 день
5.43%
1 месяц
9.58%
6 месяцев
-73.23%
С начала года
-77.77%
1 год
-92.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-6.21%
1 месяц
-13.86%
6 месяцев
62.79%
С начала года
78.05%
1 год
138.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и AIS

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-77.77%-78.75%12.49%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		78.05%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between MUD and AIS is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

-0.77

The correlation between MUD and AIS has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с MUD:
MUD с SOXLMUD с CARDMUD с MSFDMUD с SEFMUD с EFZMUD с MSTZMUD с FLYD
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с AIPOAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

MUD vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUDAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
3.09

-4.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.52
3.17

-6.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.62

1.44

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

5.84

-6.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

22.17

-23.51

MUD vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUD и AIS

Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.03%

-32.78%

-64.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.76%

-23.93%

-70.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.91%

-23.93%

-71.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.24%

-5.78%

-47.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.49%

6.29%

+62.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и AIS

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) с волатильностью 22.66%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.07%

22.66%

+9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.44%

40.58%

+24.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.59%

45.26%

+31.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.50%

42.83%

+28.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.50%

42.83%

+28.67%

Сравнение комиссий MUD и AIS

MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и AIS

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		11.01%9.21%0.47%

Часто задаваемые вопросы

MUD and AIS have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (32.07%) compared to AIS (22.66%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 138.90% vs -92.03% for MUD. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIS has been the lower-risk option at 22.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 138.90% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.

MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 0.00% for AIS.

MUD is categorized as Inverse Equities, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and VistaShares. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор