PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUD с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUD и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 118.61%.


MUD

1 день
-1.42%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-79.58%
6 месяцев
-83.74%
1 год
-93.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AIS

1 день
0.72%
1 месяц
35.87%
С начала года
118.61%
6 месяцев
122.65%
1 год
226.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и AIS


2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
-79.58%-78.75%14.01%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
118.61%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between MUD and AIS is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

-0.74

The correlation between MUD and AIS has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MU Bear 1X Shares

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Доходность на риск

MUD vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 11
Ранг коэф-та Мартина

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUDAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-10.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.53

1.80

-1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

14.41

-15.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

47.43

-48.95

MUD vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 6.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUDAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

6.34

-7.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.25

3.24

-4.49

Просадки

Сравнение просадок MUD и AIS

Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и AIS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUDAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-32.78%

-63.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.56%

-15.84%

-77.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

0.00%

-96.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.32%

-5.45%

-44.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.84%

4.80%

+57.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и AIS

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) с волатильностью 16.12%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUDAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.94%

16.12%

+15.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.32%

29.95%

+26.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.98%

36.00%

+29.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.05%

38.04%

+29.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.05%

38.04%

+29.01%

Сравнение комиссий MUD и AIS

MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и AIS

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
0.00%0.00%0.00%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
28.85%9.21%0.47%

Часто задаваемые вопросы


MUD and AIS have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (31.94%) compared to AIS (16.12%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 226.72% vs -93.62% for MUD. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIS has been the lower-risk option at 16.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 226.72% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.

MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 0.00% for AIS.

MUD is categorized as Inverse Equities, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and VistaShares. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор