Сравнение MUBFX с MSXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX).
MUBFX управляется New York Life. Фонд был запущен 21 янв. 1971 г.. MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MUBFX и MSXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUBFX и MSXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBFX MainStay WMC Value Fund | -1.97% | 14.74% | 10.72% | 9.62% | -4.54% | 28.60% | 13.62% | 31.67% | -6.89% | 22.71% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -7.16% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MUBFX показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у MSXAX с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции MUBFX уступали акциям MSXAX по среднегодовой доходности: 12.18% против 13.18% соответственно.
MUBFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 12.18%
MSXAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.16%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUBFX и MSXAX
MUBFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MSXAX в 0.52%.
Доходность на риск
MUBFX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск
MUBFX
MSXAX
Сравнение MUBFX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUBFX | MSXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.95 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 4.60 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUBFX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MUBFX и MSXAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUBFX и MSXAX
Дивидендная доходность MUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности MSXAX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBFX MainStay WMC Value Fund | 7.53% | 7.38% | 5.24% | 4.49% | 5.82% | 81.14% | 3.79% | 8.43% | 11.90% | 11.15% | 2.53% | 19.99% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.14% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
Просадки
Сравнение просадок MUBFX и MSXAX
Максимальная просадка MUBFX за все время составила -53.31%, примерно равная максимальной просадке MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUBFX и MSXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUBFX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -55.48% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -12.11% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.61% | -24.78% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.31% | -33.79% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -8.97% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -7.21% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.58% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUBFX и MSXAX
Текущая волатильность для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) составляет 3.13%, в то время как у NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что MUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUBFX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.24% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 9.09% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 18.13% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.87% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 18.03% | -0.12% |