Сравнение MUB с PFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX).
MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. PFMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MUB и PFMIX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, MUB показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у PFMIX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции MUB уступали акциям PFMIX по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.91% соответственно.
MUB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.00%
PFMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение доходности по годам MUB и PFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.21% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.72% |
PFMIX PIMCO Municipal Bond Fund | 0.13% | 5.70% | 3.60% | 8.04% | -11.32% | 2.55% | 5.89% | 8.67% | 1.41% | 7.47% |
Корреляция
Корреляция между MUB и PFMIX составляет 0.52 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий MUB и PFMIX
MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PFMIX в 0.44%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUB vs. PFMIX — Ранг доходности на риск
MUB
PFMIX
Сравнение MUB c PFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUB | PFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 3.39 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUB | PFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.37 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.00 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок MUB и PFMIX
Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки PFMIX в -26.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и PFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUB | PFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -26.51% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -4.67% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | -16.11% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.68% | -16.11% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -2.09% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -2.43% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.45% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUB и PFMIX
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что MUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUB | PFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.05% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 1.74% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.82% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 4.12% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.00% | +0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUB и PFMIX
Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности PFMIX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.18% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
PFMIX PIMCO Municipal Bond Fund | 4.01% | 5.15% | 4.73% | 3.44% | 2.25% | 2.13% | 2.45% | 3.51% | 3.77% | 3.45% | 3.44% | 3.49% |