Сравнение MUB с LIRAX
MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) and LIRAX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares) are both funds - MUB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while LIRAX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MUB returned 1.92%/yr vs 5.66%/yr for LIRAX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MUB charges 0.07%/yr vs 0.44%/yr for LIRAX.
Доходность
Сравнение доходности MUB и LIRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUB показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у LIRAX с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции MUB уступали акциям LIRAX по среднегодовой доходности: 1.92% против 5.66% соответственно.
MUB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 1.92%
LIRAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам MUB и LIRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 1.28% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.72% |
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 4.83% | 12.09% | 5.84% | 11.22% | -15.49% | 6.42% | 11.05% | 15.60% | -3.79% | 10.43% |
Correlation
The correlation between MUB and LIRAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2011 г. | 0.24 |
Over the past year, MUB and LIRAX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUB vs. LIRAX — Ранг доходности на риск
MUB
LIRAX
Сравнение MUB c LIRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUB | LIRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.95 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 12.83 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUB и LIRAX
Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки LIRAX в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и LIRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUB | LIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -20.67% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -4.29% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -7.63% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | -20.67% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.68% | -20.67% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.83% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.94% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.98% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUB и LIRAX
Текущая волатильность для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) составляет 1.01%, в то время как у BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что MUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUB | LIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 2.57% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 4.92% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 5.89% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 7.87% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 7.53% | -2.61% |
Сравнение комиссий MUB и LIRAX
MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LIRAX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUB и LIRAX
Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности LIRAX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.37% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.17% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
MUB and LIRAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIRAX has higher volatility (2.57%) compared to MUB (1.01%). In terms of maximum drawdown, MUB dropped -13.68% vs LIRAX's -20.67%.
MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUB и LIRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор