PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с PENG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MU с PENG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MU (Micron Technology, Inc.) and PENG (Penguin Solutions, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, PENG in Information Technology Services. Over the past 5 years, MU returned 66.21%/yr vs 22.00%/yr for PENG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MU и PENG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Penguin Solutions, Inc (PENG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у PENG с доходностью 227.86%.

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
26.49%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
751.18%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%

PENG

1 день
-0.31%
1 месяц
29.71%
С начала года
227.86%
6 месяцев
207.73%
1 год
232.62%
3 года*
35.71%
5 лет*
22.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и PENG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%45.35%
PENG
Penguin Solutions, Inc		227.86%1.93%1.37%27.22%-58.08%88.65%-0.82%27.74%-11.87%180.83%

Correlation

The correlation between MU and PENG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.57

The correlation between MU and PENG shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MU:

$21.26

PENG:

$1.50

Коэффициент P/E

MU:

46.18

PENG:

42.83

Коэффициент PEG

MU:

0.17

PENG:

19.22

Коэффициент P/S

MU:

19.16

PENG:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$58.12B

PENG:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$33.96B

PENG:

$381.14M

EBITDA (12 мес.)

MU:

$25.99B

PENG:

$82.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Penguin Solutions, Inc

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с PENG:
PENG с SPYPENG с URAPENG с KLICPENG с VRTPENG с GAAEXPENG с TRTPENG с GSIT

Доходность на риск

MU vs. PENG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PENG
Ранг доходности на риск PENG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c PENG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Penguin Solutions, Inc (PENG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUPENGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.83
3.49

+7.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.14
3.50

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.50

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.91

4.97

+19.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

94.64

9.56

+85.08

MU vs. PENG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 10.83, что выше коэффициента Шарпа PENG равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и PENG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и PENG

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки PENG в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и PENG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUPENGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-68.72%

-29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-44.57%

+14.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-54.84%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-65.40%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-10.19%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.16%

-37.35%

-20.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

23.14%

-15.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и PENG

Micron Technology, Inc. (MU) и Penguin Solutions, Inc (PENG) имеют волатильность 32.86% и 31.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUPENGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.86%

31.44%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.74%

52.45%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.66%

63.52%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.18%

59.51%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.12%

62.70%

-12.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и PENG

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как PENG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
PENG
Penguin Solutions, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и PENG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Penguin Solutions, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.86B
343.00M
(MU) Общая выручка
(PENG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MU и PENG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Micron Technology, Inc. и Penguin Solutions, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
74.4%
27.3%
Активы портфеля
MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

PENG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о валовой прибыли в 93.70M при выручке в 343.00M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

PENG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила об операционной прибыли в 25.69M при выручке в 343.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

PENG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о чистой прибыли в 37.45M при выручке в 343.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

MU and PENG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to PENG (31.44%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs PENG's -68.72%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 3.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и PENG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор