Сравнение MU с IVT
MU (Micron Technology, Inc.) and IVT (Inventrust Properties Corp) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while IVT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 38.56%/yr for IVT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и IVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у IVT с доходностью 25.09%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции IVT по среднегодовой доходности: 55.83% против 38.56% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
IVT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 11.75%
- С начала года
- 25.09%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 97.41%
- 10 лет*
- 38.56%
Сравнение доходности по годам MU и IVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
IVT Inventrust Properties Corp | 25.09% | -3.19% | 23.02% | 11.01% | -10.31% | 2,399.18% | -28.43% | 3.60% | 3.33% | -26.47% |
Correlation
The correlation between MU and IVT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2014 г. | 0.10 |
The correlation between MU and IVT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
IVT:
$2.74B
MU:
$21.26
IVT:
$1.40
MU:
46.18
IVT:
24.97
MU:
0.17
IVT:
0.14
MU:
19.16
IVT:
8.93
MU:
15.44
IVT:
1.54
MU:
$58.12B
IVT:
$307.06M
MU:
$33.96B
IVT:
$152.08M
MU:
$25.99B
IVT:
$312.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. IVT — Ранг доходности на риск
MU
IVT
Сравнение MU c IVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Inventrust Properties Corp (IVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | IVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.30 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 3.32 | +21.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 8.22 | +86.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и IVT
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке IVT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и IVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -100.00% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -8.63% | -21.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -15.71% | -41.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -74.53% | +16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -99.99% | +42.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -0.03% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -41.06% | -17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 3.50% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и IVT
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Inventrust Properties Corp (IVT) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 5.02% | +27.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 11.16% | +46.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 16.39% | +53.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 423.57% | -370.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 297,800.29% | -297,750.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и IVT
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IVT в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 2.75% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и IVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Inventrust Properties Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и IVT
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
IVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о валовой прибыли в 60.19M при выручке в 82.11M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
IVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила об операционной прибыли в 14.48M при выручке в 82.11M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
IVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о чистой прибыли в 5.18M при выручке в 82.11M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
MU and IVT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to IVT (5.02%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs IVT's -100.00%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и IVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор