Сравнение MU с HDV
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, MU returned 56.13%/yr vs 9.26%/yr for HDV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 278.41%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 56.13% против 9.26% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 87.28%
- С начала года
- 278.41%
- 6 месяцев
- 361.42%
- 1 год
- 958.34%
- 3 года*
- 150.98%
- 5 лет*
- 67.58%
- 10 лет*
- 56.13%
HDV
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам MU и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 278.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 12.69% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between MU and HDV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г. | 0.35 |
The correlation between MU and HDV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. HDV — Ранг доходности на риск
MU
HDV
Сравнение MU c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.36 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.98 | 3.95 | +28.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 126.47 | 11.02 | +115.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69 | 2.10 | +12.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.81 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.59 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.72 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок MU и HDV
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -37.04% | -61.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -5.18% | -25.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -10.49% | -47.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -15.42% | -42.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -37.04% | -20.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.54% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.20% | -3.09% | -55.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 1.85% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и HDV
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 28.51% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.51% | 3.19% | +25.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.48% | 7.56% | +45.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.00% | 9.73% | +56.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 12.82% | +39.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.66% | 15.73% | +33.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и HDV
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности HDV в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.91% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MU and HDV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (28.51%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs HDV's -37.04%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор