Сравнение MU с HDV
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, MU returned 51.35%/yr vs 9.57%/yr for HDV. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MU и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 213.13%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 51.35% против 9.57% соответственно.
MU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.30%
- 6 месяцев
- 135.56%
- С начала года
- 213.13%
- 1 год
- 720.30%
- 3 года*
- 134.64%
- 5 лет*
- 62.04%
- 10 лет*
- 51.35%
- Всё время*
- 17.31%
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $205.70M | $171.89M | $116.16M | |
| $42.06B | $40.91B | $49.33B |
Сравнение доходности по годам MU и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 213.13% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between MU and HDV is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.33 |
The correlation between MU and HDV shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. HDV — Ранг доходности на риск
MU
HDV
Сравнение MU c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.40 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.60 | 4.71 | +13.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.49 | 12.85 | +54.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и HDV
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -37.04% | -61.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.10% | -5.18% | -33.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -10.49% | -47.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -15.42% | -42.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -37.04% | -20.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -1.72% | -24.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.01% | -3.06% | -54.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 1.90% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и HDV
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.47% | 4.12% | +27.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.41% | 8.54% | +58.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.04% | 10.80% | +70.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.41% | 12.94% | +43.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.46% | 15.78% | +35.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и HDV
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности HDV в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MU and HDV have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs HDV's -37.04%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор