Сравнение MU с HDV
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, MU returned 51.94%/yr vs 9.28%/yr for HDV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 199.11%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 18.49%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 51.94% против 9.28% соответственно.
MU
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 153.60%
- С начала года
- 199.11%
- 1 год
- 633.98%
- 3 года*
- 136.57%
- 5 лет*
- 63.45%
- 10 лет*
- 51.94%
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам MU и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 199.11% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between MU and HDV is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.33 |
The correlation between MU and HDV shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. HDV — Ранг доходности на риск
MU
HDV
Сравнение MU c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.38 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.13 | 4.49 | +16.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.60 | 12.27 | +62.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и HDV
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -37.04% | -61.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -5.18% | -25.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -10.49% | -47.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -15.42% | -42.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -37.04% | -20.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.68% | 0.00% | -29.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -3.07% | -54.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 1.89% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и HDV
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.47% | 5.12% | +26.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.15% | 8.63% | +54.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.56% | 10.72% | +65.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 12.95% | +42.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.77% | 15.77% | +35.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и HDV
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности HDV в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MU and HDV have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs HDV's -37.04%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор