Сравнение MTW с RAIL
MTW (The Manitowoc Company, Inc.) and RAIL (FreightCar America, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MTW in Farm & Heavy Construction Machinery, RAIL in Railroads. Over the past 10 years, MTW returned -6.06%/yr vs -6.24%/yr for RAIL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTW и RAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTW показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у RAIL с доходностью -33.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTW имеют среднегодовую доходность -6.06%, а акции RAIL немного отстают с -6.24%.
MTW
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -8.93%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -6.06%
RAIL
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -33.60%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- 36.66%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- -6.24%
Сравнение доходности по годам MTW и RAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTW The Manitowoc Company, Inc. | 1.92% | 31.33% | -45.30% | 82.21% | -50.73% | 39.67% | -23.94% | 18.48% | -62.46% | 64.46% |
RAIL FreightCar America, Inc. | -33.60% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
Correlation
The correlation between MTW and RAIL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2005 г. | 0.40 |
The correlation between MTW and RAIL shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTW:
$435.83M
RAIL:
$261.10M
MTW:
$0.21
RAIL:
$0.88
MTW:
58.64
RAIL:
8.32
MTW:
1.83
RAIL:
0.11
MTW:
0.19
RAIL:
0.52
MTW:
$2.26B
RAIL:
$469.01M
MTW:
$409.50M
RAIL:
$69.61M
MTW:
$102.00M
RAIL:
-$1.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTW vs. RAIL — Ранг доходности на риск
MTW
RAIL
Сравнение MTW c RAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Manitowoc Company, Inc. (MTW) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTW | RAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.24 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -0.43 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTW | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.19 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.04 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | -0.09 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.07 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MTW и RAIL
Максимальная просадка MTW за все время составила -95.19%, примерно равная максимальной просадке RAIL в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTW и RAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTW | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -98.88% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.74% | -50.34% | +18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.27% | -71.67% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.40% | -71.67% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.39% | -96.23% | +12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.97% | -89.20% | +17.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.12% | -71.85% | +31.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 27.38% | -11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTW и RAIL
The Manitowoc Company, Inc. (MTW) и FreightCar America, Inc. (RAIL) имеют волатильность 13.45% и 12.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTW | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 12.90% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 45.80% | -14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.33% | 62.94% | -17.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.48% | 69.26% | -19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 73.68% | -21.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTW и RAIL
Ни MTW, ни RAIL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTW The Manitowoc Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 223.41% | 0.52% |
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTW и RAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Manitowoc Company, Inc. и FreightCar America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTW и RAIL
MTW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.30M при выручке в 494.60M, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
MTW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.10M при выручке в 494.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
MTW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.00M при выручке в 494.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
MTW and RAIL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTW has higher volatility (13.45%) compared to RAIL (12.90%). In terms of maximum drawdown, MTW dropped -95.19% vs RAIL's -98.88%.
MTW currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTW и RAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор