PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTW с RAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTW с RAIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MTW (The Manitowoc Company, Inc.) and RAIL (FreightCar America, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MTW in Farm & Heavy Construction Machinery, RAIL in Railroads. Over the past 10 years, MTW returned -4.86%/yr vs -3.62%/yr for RAIL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTW и RAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Manitowoc Company, Inc. (MTW) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTW показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у RAIL с доходностью -16.35%. За последние 10 лет акции MTW уступали акциям RAIL по среднегодовой доходности: -4.86% против -3.62% соответственно.

MTW

1 день
2.98%
1 месяц
16.42%
С начала года
12.34%
6 месяцев
6.23%
1 год
13.67%
3 года*
-8.41%
5 лет*
-12.10%
10 лет*
-4.86%

RAIL

1 день
0.00%
1 месяц
17.66%
С начала года
-16.35%
6 месяцев
-19.62%
1 год
6.44%
3 года*
50.80%
5 лет*
7.87%
10 лет*
-3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTW и RAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTW
The Manitowoc Company, Inc.		12.34%31.33%-45.30%82.21%-50.73%39.67%-23.94%18.48%-62.46%64.46%
RAIL
FreightCar America, Inc.		-16.35%23.55%231.85%-15.63%-13.28%53.11%16.43%-69.06%-60.83%16.26%

Correlation

The correlation between MTW and RAIL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2005 г.

0.40

The correlation between MTW and RAIL shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTW:

$480.42M

RAIL:

$328.95M

EPS

MTW:

$0.21

RAIL:

$0.88

Коэффициент P/E

MTW:

64.64

RAIL:

10.48

Коэффициент PEG

MTW:

2.02

RAIL:

0.13

Коэффициент P/S

MTW:

0.21

RAIL:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

MTW:

$2.26B

RAIL:

$469.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTW:

$409.50M

RAIL:

$69.61M

EBITDA (12 мес.)

MTW:

$102.00M

RAIL:

-$1.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Manitowoc Company, Inc.

FreightCar America, Inc.

Часто сравнивают с MTW:
MTW с GENCMTW с CMCO
Часто сравнивают с RAIL:
RAIL с KNOPRAIL с CVGIRAIL с WNCRAIL с SPYRAIL с VOORAIL с ALIZYRAIL с CAT

Доходность на риск

MTW vs. RAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTW
Ранг доходности на риск MTW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTW: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RAIL
Ранг доходности на риск RAIL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTW c RAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Manitowoc Company, Inc. (MTW) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTWRAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.10

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.62

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.13

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

0.22

+0.61

MTW vs. RAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTW на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа RAIL равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTW и RAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTW и RAIL

Максимальная просадка MTW за все время составила -95.19%, примерно равная максимальной просадке RAIL в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTW и RAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTWRAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.19%

-98.88%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.74%

-50.34%

+18.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.27%

-71.67%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.11%

-71.67%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.39%

-96.23%

+12.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.10%

-86.39%

+17.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.16%

-71.88%

+31.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.52%

29.17%

-12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MTW и RAIL

Текущая волатильность для The Manitowoc Company, Inc. (MTW) составляет 11.13%, в то время как у FreightCar America, Inc. (RAIL) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что MTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTWRAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

14.62%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.07%

46.92%

-15.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.80%

62.81%

-17.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.42%

68.34%

-18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.50%

73.76%

-21.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTW и RAIL

Ни MTW, ни RAIL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTW
The Manitowoc Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%223.41%0.52%
RAIL
FreightCar America, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.58%2.41%1.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTW и RAIL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Manitowoc Company, Inc. и FreightCar America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
494.60M
64.31M
(MTW) Общая выручка
(RAIL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTW и RAIL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Manitowoc Company, Inc. и FreightCar America, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
19.3%
16.8%
Активы портфеля
MTW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.30M при выручке в 494.60M, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.

RAIL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

MTW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.10M при выручке в 494.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

RAIL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

MTW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.00M при выручке в 494.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

RAIL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

Часто задаваемые вопросы

MTW and RAIL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAIL has higher volatility (14.62%) compared to MTW (11.13%). In terms of maximum drawdown, MTW dropped -95.19% vs RAIL's -98.88%.

MTW currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTW и RAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор