Сравнение MTUM с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
MTUM и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.69% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 26.60% | -7.78% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
MTUM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 14.17%
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и USPX
MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTUM vs. USPX — Ранг доходности на риск
MTUM
USPX
Сравнение MTUM c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.96 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.49 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.47 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 6.97 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.96 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и USPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и USPX
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и USPX
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -31.21% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -12.48% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -24.60% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -5.81% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -4.51% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.63% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и USPX
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 5.37% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 9.73% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 18.75% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 16.15% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 15.98% | +4.84% |