PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MTUM с IEFM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MTUM и IEFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUM и IEFM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
-1.94%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
IEFM.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
0.72%43.09%13.12%16.19%-19.44%13.04%20.63%28.34%-15.00%27.74%
Разные валюты инструментов

MTUM торгуется в USD, в то время как IEFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у IEFM.L с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции IEFM.L по среднегодовой доходности: 14.08% против 11.33% соответственно.


MTUM

1 день
2.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-3.82%
1 год
21.46%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%

IEFM.L

1 день
4.85%
1 месяц
-4.56%
С начала года
0.72%
6 месяцев
5.26%
1 год
27.14%
3 года*
21.26%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий MTUM и IEFM.L

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEFM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MTUM vs. IEFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина

IEFM.L
Ранг доходности на риск IEFM.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFM.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFM.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFM.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFM.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFM.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c IEFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MTUMIEFM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.74

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

4.45

+2.38

MTUM vs. IEFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFM.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и IEFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MTUMIEFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.98

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.53

+0.20

Корреляция

Корреляция между MTUM и IEFM.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и IEFM.L

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IEFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
IEFM.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTUM и IEFM.L

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки IEFM.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и IEFM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MTUMIEFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-23.88%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-14.04%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-21.33%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-23.88%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-6.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-5.26%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

5.69%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и IEFM.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 8.49%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MTUMIEFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

9.32%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

23.57%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

27.57%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

20.54%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

19.01%

+1.82%