Сравнение MTUM с IEFM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L).
MTUM и IEFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. IEFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Growth NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и IEFM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и IEFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.72% | 43.09% | 13.12% | 16.19% | -19.44% | 13.04% | 20.63% | 28.34% | -15.00% | 27.74% |
Разные валюты инструментов
MTUM торгуется в USD, в то время как IEFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у IEFM.L с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции IEFM.L по среднегодовой доходности: 14.08% против 11.33% соответственно.
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
IEFM.L
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и IEFM.L
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEFM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTUM vs. IEFM.L — Ранг доходности на риск
MTUM
IEFM.L
Сравнение MTUM c IEFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | IEFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.74 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 4.45 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | IEFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и IEFM.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и IEFM.L
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IEFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и IEFM.L
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки IEFM.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и IEFM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | IEFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -23.88% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -14.04% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -21.33% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -23.88% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -6.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -5.26% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 5.69% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и IEFM.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 8.49%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | IEFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 9.32% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 23.57% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 27.57% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 20.54% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 19.01% | +1.82% |