Сравнение IEFM.L с EXO.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и Exor N.V. (EXO.AS).
IEFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Growth NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFM.L или EXO.AS.
Основные характеристики
| IEFM.L | EXO.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.66% | 8.66% |
| Дох-ть за 1 год | 20.35% | 15.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 31.31% | 16.15% |
| Макс. просадка | -23.88% | -15.61% |
| Текущая просадка | -7.85% | -6.70% |
Корреляция
Корреляция между IEFM.L и EXO.AS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEFM.L и EXO.AS
С начала года, IEFM.L показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у EXO.AS с доходностью 8.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFM.L c EXO.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и Exor N.V. (EXO.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFM.L и EXO.AS
IEFM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXO.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
EXO.AS Exor N.V. | 0.47% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок IEFM.L и EXO.AS
Максимальная просадка IEFM.L за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки EXO.AS в -15.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFM.L и EXO.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFM.L и EXO.AS
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Exor N.V. (EXO.AS) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что IEFM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXO.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.