Сравнение IEFM.L с XDEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L).
IEFM.L и XDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Growth NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. XDEM.L - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFM.L или XDEM.L.
Основные характеристики
| IEFM.L | XDEM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.66% | 21.85% |
| Дох-ть за 1 год | 20.35% | 29.51% |
| Дох-ть за 3 года | 5.15% | 7.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.42% | 11.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 31.31% | 16.37% |
| Макс. просадка | -23.88% | -22.42% |
| Текущая просадка | -7.85% | -5.74% |
Корреляция
Корреляция между IEFM.L и XDEM.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEFM.L и XDEM.L
С начала года, IEFM.L показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у XDEM.L с доходностью 21.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFM.L и XDEM.L
И IEFM.L, и XDEM.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFM.L c XDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFM.L и XDEM.L
Ни IEFM.L, ни XDEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDEM.L Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок IEFM.L и XDEM.L
Максимальная просадка IEFM.L за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки XDEM.L в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFM.L и XDEM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFM.L и XDEM.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) составляет 4.29%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IEFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.