PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEFM.L с ESIF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEFM.L и ESIF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEFM.L и ESIF.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
IEFM.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
1.86%33.05%15.03%10.37%-9.80%14.07%5.15%
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF
-3.05%54.55%20.09%18.81%3.59%20.48%2.82%
Разные валюты инструментов

IEFM.L торгуется в GBp, в то время как ESIF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEFM.L показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у ESIF.L с доходностью -3.05%.


IEFM.L

1 день
4.16%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.86%
6 месяцев
6.62%
1 год
23.49%
3 года*
18.22%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.08%

ESIF.L

1 день
3.39%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
6.41%
1 год
25.64%
3 года*
27.43%
5 лет*
19.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий IEFM.L и ESIF.L

IEFM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESIF.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEFM.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEFM.L
Ранг доходности на риск IEFM.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFM.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFM.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFM.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFM.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFM.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина

ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFM.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEFM.LESIF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.38

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.82

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.24

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

7.82

-3.63

IEFM.L vs. ESIF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFM.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ESIF.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFM.L и ESIF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEFM.LESIF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.38

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.08

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.14

-0.48

Корреляция

Корреляция между IEFM.L и ESIF.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFM.L и ESIF.L

Ни IEFM.L, ни ESIF.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEFM.L и ESIF.L

Максимальная просадка IEFM.L за все время составила -23.88%, примерно равная максимальной просадке ESIF.L в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFM.L и ESIF.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEFM.LESIF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-23.55%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-12.22%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-23.55%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.60%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-4.18%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.34%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFM.L и ESIF.L

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что IEFM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEFM.LESIF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

7.74%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.92%

13.15%

+9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

18.52%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

18.18%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

18.18%

-1.28%