Сравнение IEFM.L с ESIF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L).
IEFM.L и ESIF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Growth NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. ESIF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEFM.L и ESIF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEFM.L и ESIF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 1.86% | 33.05% | 15.03% | 10.37% | -9.80% | 14.07% | 5.15% |
ESIF.L iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | -3.05% | 54.55% | 20.09% | 18.81% | 3.59% | 20.48% | 2.82% |
Разные валюты инструментов
IEFM.L торгуется в GBp, в то время как ESIF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFM.L показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у ESIF.L с доходностью -3.05%.
IEFM.L
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 12.08%
ESIF.L
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFM.L и ESIF.L
IEFM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESIF.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEFM.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск
IEFM.L
ESIF.L
Сравнение IEFM.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFM.L | ESIF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.82 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.24 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 7.82 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFM.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.08 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.14 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между IEFM.L и ESIF.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFM.L и ESIF.L
Ни IEFM.L, ни ESIF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEFM.L и ESIF.L
Максимальная просадка IEFM.L за все время составила -23.88%, примерно равная максимальной просадке ESIF.L в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFM.L и ESIF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEFM.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -23.55% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -12.22% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -23.55% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -5.60% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -4.18% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 3.34% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFM.L и ESIF.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что IEFM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEFM.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 7.74% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 13.15% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 18.52% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 18.18% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 18.18% | -1.28% |