Сравнение IEFM.L с VUKE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE).
IEFM.L и VUKE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Growth NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. VUKE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFM.L или VUKE.DE.
Основные характеристики
| IEFM.L | VUKE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.66% | 10.18% |
| Дох-ть за 1 год | 20.35% | 10.60% |
| Дох-ть за 3 года | 5.15% | 7.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.42% | 5.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 31.31% | 10.64% |
| Макс. просадка | -23.88% | -40.16% |
| Текущая просадка | -7.85% | -2.05% |
Корреляция
Корреляция между IEFM.L и VUKE.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEFM.L и VUKE.DE
С начала года, IEFM.L показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у VUKE.DE с доходностью 10.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFM.L и VUKE.DE
IEFM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUKE.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFM.L c VUKE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFM.L и VUKE.DE
Ни IEFM.L, ни VUKE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 3.81% | 2.95% | 4.49% | 4.74% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок IEFM.L и VUKE.DE
Максимальная просадка IEFM.L за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки VUKE.DE в -40.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFM.L и VUKE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFM.L и VUKE.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что IEFM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.