Сравнение HUT с MARA
HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) and MARA (Marathon Digital Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HUT returned 46.13%/yr vs -10.53%/yr for MARA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUT и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 185.79%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью 55.46%.
HUT
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 68.15%
- С начала года
- 185.79%
- 6 месяцев
- 228.06%
- 1 год
- 717.50%
- 3 года*
- 129.93%
- 5 лет*
- 46.13%
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 18.01%
- С начала года
- 55.46%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- -8.94%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- -10.91%
Сравнение доходности по годам HUT и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 185.79% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.92% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 55.46% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -78.57% |
Correlation
The correlation between HUT and MARA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between HUT and MARA shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUT:
$14.58B
MARA:
$5.31B
HUT:
-$2.73
MARA:
-$4.95
HUT:
-$40.96M
MARA:
$867.82M
HUT:
-$132.19M
MARA:
$164.95M
HUT:
-$306.16M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. MARA — Ранг доходности на риск
HUT
MARA
Сравнение HUT c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUT | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.05 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.76 | -0.13 | +18.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.68 | -0.21 | +51.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUT | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07 | -0.12 | +7.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.10 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.09 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HUT и MARA
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -99.74% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -70.53% | +31.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | -78.34% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | -95.87% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -90.98% | +89.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.75% | -78.00% | +14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.99% | 42.03% | -28.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и MARA
Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) имеет более высокую волатильность в 35.48% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 16.33%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.48% | 16.33% | +19.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.12% | 58.00% | +18.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.50% | 77.65% | +24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.22% | 105.79% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.77% | 144.06% | -29.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и MARA
Ни HUT, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. Common Stock и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and MARA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (35.48%) compared to MARA (16.33%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs MARA's -99.74%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (7.07 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор