Сравнение HUT с BTC-USD
HUT (Hut 8 Corp.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, HUT returned 44.86%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 156.16%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
HUT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 156.16%
- 6 месяцев
- 122.88%
- 1 год
- 574.38%
- 3 года*
- 106.83%
- 5 лет*
- 44.86%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам HUT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. | 156.16% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.80% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -62.78% |
Correlation
The correlation between HUT and BTC-USD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.40 |
The correlation between HUT and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
HUT
BTC-USD
Сравнение HUT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. (HUT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.84 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.01 | -0.85 | +15.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.73 | -1.45 | +42.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUT и BTC-USD
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -85.30% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -52.23% | +13.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | -52.23% | -19.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | -76.67% | -18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.53% | -52.23% | +40.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.34% | -42.42% | -20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 31.57% | -17.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и BTC-USD
Hut 8 Corp. (HUT) имеет более высокую волатильность в 23.49% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.49% | 12.44% | +11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.38% | 34.75% | +36.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.42% | 35.63% | +66.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.56% | 44.15% | +61.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.55% | 56.40% | +58.15% |
Часто задаваемые вопросы
HUT and BTC-USD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (23.49%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs BTC-USD's -85.30%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (5.66 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор