PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUT с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HUT с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности HUT и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUT и BTC-USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock		3.09%124.21%53.60%213.88%-89.17%185.45%250.63%-25.02%-70.92%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-60.32%

Доходность по периодам

С начала года, HUT показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%.

HUT

1 день
0.96%
1 месяц
-10.17%
С начала года
3.09%
6 месяцев
29.65%
1 год
255.56%
3 года*
72.35%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hut 8 Corp. Common Stock

Bitcoin

Часто сравнивают с HUT:
HUT с IRENHUT с MARAHUT с HIVEHUT с CLSKHUT с RIOTHUT с CIFRHUT с BTCS
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

HUT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUT
Ранг доходности на риск HUT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

-0.44

+3.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

-0.38

+3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.96

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.96

-1.11

+9.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.82

-1.99

+23.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUT vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUT на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUT и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

-0.44

+3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.19

-1.08

Корреляция

Корреляция между HUT и BTC-USD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок HUT и BTC-USD

Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

HUTBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.04%

-85.30%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.62%

-49.65%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.04%

-76.67%

-18.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.43%

-45.02%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.95%

-41.99%

-22.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.10%

27.60%

-13.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HUT и BTC-USD

Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) имеет более высокую волатильность в 30.52% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUTBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.52%

13.58%

+16.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.63%

35.98%

+43.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.92%

36.76%

+63.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.82%

46.90%

+58.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.80%

56.70%

+58.10%