PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTSFY с WELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTSFY с WELL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MTSFY in Real Estate - Diversified, WELL in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 5 years, MTSFY returned 3.05%/yr vs 23.47%/yr for WELL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTSFY и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTSFY показывает доходность -18.54%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 8.50%.

MTSFY

1 день
1.35%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-18.54%
6 месяцев
-19.49%
1 год
-2.62%
3 года*
12.12%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—

WELL

1 день
-3.35%
1 месяц
-6.50%
С начала года
8.50%
6 месяцев
0.26%
1 год
31.48%
3 года*
37.93%
5 лет*
23.47%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTSFY и WELL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		-18.54%43.82%-0.71%34.87%-7.78%-8.75%-11.04%11.36%4.33%
WELL
Welltower Inc.		8.50%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%33.67%

Correlation

The correlation between MTSFY and WELL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.13

The correlation between MTSFY and WELL shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTSFY:

$25.18B

WELL:

$145.25B

EPS

MTSFY:

$306.23

WELL:

$2.02

Коэффициент P/E

MTSFY:

0.09

WELL:

99.11

Коэффициент PEG

MTSFY:

0.01

WELL:

2.19

Коэффициент P/S

MTSFY:

0.01

WELL:

11.99

Коэффициент P/B

MTSFY:

0.01

WELL:

3.32

Общая выручка (12 мес.)

MTSFY:

$2.74T

WELL:

$11.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTSFY:

$604.28B

WELL:

$3.25B

EBITDA (12 мес.)

MTSFY:

$547.07B

WELL:

$3.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsui Fudosan Co Ltd ADR

Welltower Inc.

Часто сравнивают с MTSFY:
MTSFY с VOOMTSFY с MARUYMTSFY с VIGAXMTSFY с UOLGYMTSFY с COV.PAMTSFY с GMG.AXMTSFY с SCG.AX
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT

Доходность на риск

MTSFY vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTSFY
Ранг доходности на риск MTSFY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTSFY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSFY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSFY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSFY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSFY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTSFY c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTSFYWELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.48

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.03

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.51

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

6.21

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTSFY vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTSFY на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSFY и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTSFYWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.48

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.99

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.56

-0.44

Просадки

Сравнение просадок MTSFY и WELL

Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и WELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTSFYWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-63.33%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-12.61%

-21.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.56%

-12.99%

-21.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-40.78%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.68%

-9.15%

-24.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-10.32%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.95%

5.10%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MTSFY и WELL

Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTSFYWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

8.63%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

17.08%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.22%

21.48%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

23.76%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.72%

31.88%

+1.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSFY и WELL

MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		0.00%0.98%1.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.48%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTSFY и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
741.27B
3.35B
(MTSFY) Общая выручка
(WELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTSFY и WELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и Welltower Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
18.0%
0
Активы портфеля
MTSFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 133.63B при выручке в 741.27B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MTSFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 96.91B при выручке в 741.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

MTSFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.90B при выручке в 741.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

Часто задаваемые вопросы

MTSFY and WELL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTSFY has higher volatility (13.86%) compared to WELL (8.63%). In terms of maximum drawdown, MTSFY dropped -52.08% vs WELL's -63.33%.

WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTSFY и WELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор