PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRL.L с XLIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTRL.L с XLIP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L).

MTRL.L и XLIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTRL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. XLIP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTRL.L и XLIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTRL.L и XLIP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTRL.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF		7.73%12.76%-2.85%10.37%-7.69%25.61%11.68%23.61%-10.78%16.85%
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF		7.23%5.32%25.03%13.92%0.65%30.02%0.40%32.76%-10.52%5.25%
Разные валюты инструментов

MTRL.L торгуется в EUR, в то время как XLIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLIP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MTRL.L показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у XLIP.L с доходностью 7.23%.

MTRL.L

1 день
-0.53%
1 месяц
0.12%
С начала года
7.73%
6 месяцев
14.84%
1 год
18.83%
3 года*
9.82%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—

XLIP.L

1 день
0.13%
1 месяц
-5.58%
С начала года
7.23%
6 месяцев
8.91%
1 год
17.36%
3 года*
16.76%
5 лет*
12.63%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF

Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с MTRL.L:
MTRL.L с IEVL.LMTRL.L с CSKR.LMTRL.L с QQQMTRL.L с CSPX.LMTRL.L с GLDMTRL.L с QTOPMTRL.L с XDWI.L
Часто сравнивают с XLIP.L:
XLIP.L с XDWI.LXLIP.L с SPYGXLIP.L с XMMOXLIP.L с BRIP.LXLIP.L с XLBP.LXLIP.L с XLIS.LXLIP.L с XUIN.L

Сравнение комиссий MTRL.L и XLIP.L

MTRL.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLIP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MTRL.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

Доходность на риск

MTRL.L vs. XLIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRL.L
Ранг доходности на риск MTRL.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRL.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRL.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRL.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRL.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLIP.L
Ранг доходности на риск XLIP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIP.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIP.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIP.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIP.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRL.L c XLIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRL.LXLIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.96

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.78

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

9.65

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRL.L vs. XLIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRL.L на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLIP.L равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRL.L и XLIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRL.LXLIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.96

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.67

+0.10

Корреляция

Корреляция между MTRL.L и XLIP.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRL.L и XLIP.L

Ни MTRL.L, ни XLIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTRL.L и XLIP.L

Максимальная просадка MTRL.L за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки XLIP.L в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRL.L и XLIP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MTRL.LXLIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-34.56%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-9.38%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-21.02%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-6.30%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-4.44%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.64%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRL.L и XLIP.L

SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что MTRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTRL.LXLIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.26%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

9.93%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

18.06%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

16.57%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.55%

19.00%

+10.55%