Сравнение MTRL.L с QTOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP).
MTRL.L и QTOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTRL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. QTOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Top 30 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTRL.L и QTOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTRL.L и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTRL.L SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF | 8.31% | 12.76% | -7.55% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | -3.45% | 7.69% | 10.67% |
Разные валюты инструментов
MTRL.L торгуется в EUR, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTRL.L показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у QTOP с доходностью -3.45%.
MTRL.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- —
QTOP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTRL.L и QTOP
MTRL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTRL.L vs. QTOP — Ранг доходности на риск
MTRL.L
QTOP
Сравнение MTRL.L c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRL.L | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.74 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.18 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.37 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 4.32 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRL.L | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.74 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.42 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между MTRL.L и QTOP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRL.L и QTOP
MTRL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTRL.L SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.41% | 0.38% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок MTRL.L и QTOP
Максимальная просадка MTRL.L за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки QTOP в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRL.L и QTOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTRL.L | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -23.28% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -12.88% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -8.35% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -4.12% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.78% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRL.L и QTOP
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что MTRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTRL.L | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.33% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 14.09% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 25.63% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 24.95% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 24.95% | +4.61% |