Сравнение MTRL.L с IEVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L).
MTRL.L и IEVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTRL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTRL.L и IEVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTRL.L и IEVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRL.L SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF | 8.31% | 12.76% | -2.85% | 10.37% | -7.69% | 25.61% | 11.68% | 23.61% | -10.78% | 16.85% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 4.53% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.75% | -13.48% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MTRL.L показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у IEVL.L с доходностью 4.53%.
MTRL.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- —
IEVL.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTRL.L и IEVL.L
MTRL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTRL.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск
MTRL.L
IEVL.L
Сравнение MTRL.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRL.L | IEVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.74 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.19 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.31 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 12.41 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRL.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.74 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.90 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.45 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между MTRL.L и IEVL.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRL.L и IEVL.L
Ни MTRL.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MTRL.L и IEVL.L
Максимальная просадка MTRL.L за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRL.L и IEVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTRL.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -40.09% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -11.09% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -19.55% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.05% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -7.60% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.61% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRL.L и IEVL.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что MTRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTRL.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.01% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 9.81% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 16.26% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 15.25% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 17.67% | +11.89% |