PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRL.L с XDWI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTRL.L с XDWI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L).

MTRL.L и XDWI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTRL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. XDWI.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTRL.L и XDWI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTRL.L и XDWI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTRL.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF		8.31%12.76%-2.85%10.37%-7.69%25.61%11.68%23.61%-10.78%16.85%
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		6.97%10.62%20.52%19.62%-7.31%24.77%2.63%30.04%-10.83%9.96%
Разные валюты инструментов

MTRL.L торгуется в EUR, в то время как XDWI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MTRL.L показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у XDWI.L с доходностью 6.97%.

MTRL.L

1 день
1.89%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.31%
6 месяцев
15.38%
1 год
19.02%
3 года*
10.02%
5 лет*
6.32%
10 лет*
—

XDWI.L

1 день
4.14%
1 месяц
-5.55%
С начала года
6.97%
6 месяцев
9.08%
1 год
20.01%
3 года*
17.37%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MTRL.L:
MTRL.L с IEVL.LMTRL.L с CSKR.LMTRL.L с QQQMTRL.L с CSPX.LMTRL.L с GLDMTRL.L с QTOPMTRL.L с XLIP.L
Часто сравнивают с XDWI.L:
XDWI.L с XLIXDWI.L с SBUY.LXDWI.L с XLIP.LXDWI.L с QYLDXDWI.L с VUGXDWI.L с GRID.LXDWI.L с PICK

Сравнение комиссий MTRL.L и XDWI.L

MTRL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWI.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C
MTRL.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF

Доходность на риск

MTRL.L vs. XDWI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRL.L
Ранг доходности на риск MTRL.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRL.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRL.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRL.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRL.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRL.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XDWI.L
Ранг доходности на риск XDWI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRL.L c XDWI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRL.LXDWI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.11

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.56

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.14

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

7.54

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRL.L vs. XDWI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRL.L на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWI.L равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRL.L и XDWI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRL.LXDWI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.68

+0.10

Корреляция

Корреляция между MTRL.L и XDWI.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRL.L и XDWI.L

Ни MTRL.L, ни XDWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTRL.L и XDWI.L

Максимальная просадка MTRL.L за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки XDWI.L в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRL.L и XDWI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MTRL.LXDWI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-38.92%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-12.34%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-27.26%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-7.13%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-5.42%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.82%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRL.L и XDWI.L

SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) имеют волатильность 7.57% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTRL.LXDWI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

7.72%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

11.26%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

18.04%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

16.02%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

17.43%

+12.13%