Сравнение MTRL.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
MTRL.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTRL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTRL.L и CSPX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTRL.L и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRL.L SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF | 8.31% | 12.76% | -2.85% | 10.37% | -7.69% | 25.61% | 11.68% | 23.61% | -10.78% | 16.85% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -2.62% | 3.52% | 33.52% | 22.94% | -13.69% | 39.03% | 7.93% | 33.50% | -1.02% | 6.66% |
Разные валюты инструментов
MTRL.L торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTRL.L показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -4.93%.
MTRL.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- —
CSPX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTRL.L и CSPX.L
MTRL.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTRL.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
MTRL.L
CSPX.L
Сравнение MTRL.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRL.L | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.45 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.72 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.65 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 8.93 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRL.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.45 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.73 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MTRL.L и CSPX.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRL.L и CSPX.L
Ни MTRL.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MTRL.L и CSPX.L
Максимальная просадка MTRL.L за все время составила -32.80%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRL.L и CSPX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTRL.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -33.90% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -11.83% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -24.39% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.43% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -3.76% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.83% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRL.L и CSPX.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что MTRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTRL.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 4.16% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 9.00% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 17.03% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 15.88% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 16.61% | +12.95% |