Сравнение MTRL.L с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
MTRL.L и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTRL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTRL.L и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTRL.L и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRL.L SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF | 8.31% | 12.76% | -2.85% | 10.37% | -7.69% | 25.61% | 11.68% | 23.61% | -10.78% | 16.85% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -3.30% | 6.44% | 33.87% | 50.21% | -28.40% | 36.95% | 36.37% | 42.10% | 4.56% | 16.36% |
Разные валюты инструментов
MTRL.L торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTRL.L показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -3.30%.
MTRL.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTRL.L и QQQ
И MTRL.L, и QQQ имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTRL.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MTRL.L
QQQ
Сравнение MTRL.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRL.L | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.62 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.03 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.10 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 3.70 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRL.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.62 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MTRL.L и QQQ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRL.L и QQQ
MTRL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRL.L SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MTRL.L и QQQ
Максимальная просадка MTRL.L за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRL.L и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTRL.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -82.97% | +50.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -11.96% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -35.12% | +12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -7.75% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -32.98% | +26.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.48% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRL.L и QQQ
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что MTRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTRL.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.47% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 13.05% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 24.85% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 22.03% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 22.61% | +6.95% |