Сравнение MTPLF с IBIT
MTPLF (Metaplanet Inc) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, MTPLF returned -84.05% vs -38.74% for IBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTPLF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTPLF показывает доходность -38.00%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
MTPLF
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -28.57%
- С начала года
- -38.00%
- 6 месяцев
- -38.00%
- 1 год
- -84.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTPLF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTPLF Metaplanet Inc | -38.00% | 8.70% | 43.75% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | -1.80% |
Correlation
The correlation between MTPLF and IBIT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2024 г. | 0.40 |
The correlation between MTPLF and IBIT shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTPLF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MTPLF
IBIT
Сравнение MTPLF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metaplanet Inc (MTPLF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTPLF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.86 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.79 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.36 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTPLF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.89 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.30 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MTPLF и IBIT
Максимальная просадка MTPLF за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTPLF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTPLF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -49.36% | -40.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.21% | -49.36% | -38.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.90% | -48.10% | -41.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.35% | -16.02% | -40.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.32% | 28.44% | +42.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTPLF и IBIT
Metaplanet Inc (MTPLF) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что MTPLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTPLF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.43% | 9.50% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.15% | 34.44% | +30.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.87% | 43.73% | +53.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.55% | 50.19% | +106.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.55% | 50.19% | +106.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTPLF и IBIT
Ни MTPLF, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MTPLF and IBIT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTPLF has higher volatility (14.43%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, MTPLF dropped -89.90% vs IBIT's -49.36%.
MTPLF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTPLF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор