PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTPLF с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTPLF с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metaplanet Inc (MTPLF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MTPLF и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metaplanet Inc (MTPLF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTPLF и IBIT

2026 (YTD)20252024
MTPLF
Metaplanet Inc		-24.80%8.70%43.75%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%-1.80%

Доходность по периодам

С начала года, MTPLF показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

MTPLF

1 день
1.08%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-24.80%
6 месяцев
-52.49%
1 год
-34.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metaplanet Inc

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с MTPLF:
MTPLF с MSTRMTPLF с BTC-USDMTPLF с MDCMTPLF с AVGOMTPLF с HUTMTPLF с BMNRMTPLF с BITO
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Доходность на риск

MTPLF vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTPLF
Ранг доходности на риск MTPLF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTPLF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTPLF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTPLF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTPLF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTPLF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTPLF c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metaplanet Inc (MTPLF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTPLFIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

-0.40

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

-0.29

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.97

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.39

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.56

-0.83

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTPLF vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTPLF на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTPLF и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTPLFIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.35

-0.34

Корреляция

Корреляция между MTPLF и IBIT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTPLF и IBIT

Ни MTPLF, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTPLF и IBIT

Максимальная просадка MTPLF за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTPLF и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

MTPLFIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-49.36%

-45.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.14%

-49.36%

-38.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.75%

-46.11%

-41.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.76%

-14.13%

-38.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.10%

23.09%

+43.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MTPLF и IBIT

Metaplanet Inc (MTPLF) имеет более высокую волатильность в 19.41% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что MTPLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTPLFIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.41%

12.99%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.84%

36.75%

+36.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

166.66%

45.42%

+121.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,069.19%

51.26%

+1,017.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,069.19%

51.26%

+1,017.93%