Сравнение MTBA с VETZ
MTBA (Simplify MBS ETF) and VETZ (Academy Veteran Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, MTBA returned 4.42% vs 6.05% for VETZ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for VETZ.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и VETZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VETZ с доходностью 1.08%.
MTBA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VETZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTBA и VETZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.06% | 7.74% | 1.99% | 3.67% |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 1.08% | 8.02% | 2.22% | 6.26% |
Correlation
The correlation between MTBA and VETZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between MTBA and VETZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. VETZ — Ранг доходности на риск
MTBA
VETZ
Сравнение MTBA c VETZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Academy Veteran Bond ETF (VETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTBA | VETZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.22 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 7.33 | -2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTBA и VETZ
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки VETZ в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и VETZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | VETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -5.16% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.73% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.93% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -1.30% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.83% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и VETZ
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 0.96%, в то время как у Academy Veteran Bond ETF (VETZ) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | VETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.21% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 3.36% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 4.73% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 6.12% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 6.12% | -2.17% |
Сравнение комиссий MTBA и VETZ
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VETZ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и VETZ
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что сопоставимо с доходностью VETZ в 6.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 6.14% | 6.14% | 5.89% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and VETZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VETZ has higher volatility (1.21%) compared to MTBA (0.96%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs VETZ's -5.16%.
On 1-year performance, VETZ leads with 6.05% vs 4.42% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VETZ has performed better with a 6.05% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for VETZ.
VETZ has the higher dividend yield at 6.14%, compared with 6.08% for MTBA.
They also come from different issuers: Simplify and Academy. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.35% for VETZ.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и VETZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор